Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization the ideal risk, uncertainty, and performance measures

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization the ideal risk, uncertainty, and performance measures

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Račev, Svetlozar T. 1951- (VerfasserIn), Stoyanov, Stoyan Veselinov (VerfasserIn), Fabozzi, Frank J. 1948- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Hoboken, NJ Wiley 2008
Schriftenreihe:	The Frank J. Fabozzi series
Schlagworte:	Stochastischer Prozess / Mathematische Optimierung / Risikomanagement / Value at Risk / Portfolio-Management / Performance Measurement Mathematisches Modell Mathematical optimization Portfolio management > Mathematical models Risk assessment > Mathematical models Stochastic processes Risikoanalyse Stochastisches Modell Portfolio Selection
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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