Quantifizierung operationeller Risiken in Kreditinstituten eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von Szenarioanalysen im Rahmen von Verlustverteilungsmodellen
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Göttingen
Cuvillier
2008
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Inhaltsverzeichnis
I.
Inhaltsverzeichnis
II.
VERZEICHNIS WICHTIGER ABKÜRZUNGEN....................................................
VI
III.
VERZEICHNIS WICHTIGER SYMBOLE..............................................................
IX
IV.
ABBILDUNGSVERZEICHNIS............................................................................XII
1. OPERATIONELLE RISIKEN IN KREDITINSTITUTEN..........................................1
1.1 Historische Entwicklung 1
1.2 Problemstellung und Gang der Untersuchung 4
2. RAHMENBEDINGUNGEN DER BEHANDLUNG OPERATIONELLER RISIKEN. 7
2.1 Gründe für eine systematische Behandlung operationeller Risiken 7
2.2 Definition und Abgrenzungsprobleme 9
2.2./ Au/ dem Weg zu einer einheitlichen Definition....................................................................................9
2.2.1 Definition nach Basel
U
.....................................................................................................................10
2.2.3 Abgrenzung zu anderen Risikoarten...................................................................................................12
2.3 Kategorisierung von Risikoereignissen 13
2.4 Wichtige gesetzliche Regelungen zu
operationellen
Risiken 16
2.4.1 Vorbemerkungen................................................................................................................................16
2.4.2 Basel
/I
(CAD,
Solví )
........................................................................................................................17
2.4.3 MaRisk...............................................................................................................................................20
2.5 Zur Rolle von Basel 11 bei der Entwicklung quantitativer Ansätze 22
2.5.1 OpRL k-.,Quantifi:ierung unter Basel
II
..........................................................................................22
2.5.2 Basisindikatoransatz (B/A)................................................................................................................22
2.5.3
Standardomat:
(STA).........................................................................................................................23
2.5.4
Advanced
Measurement Approach
(AMA)
.........................................................................................25
2.5.5 Zusammenfassende Betrachtung........................................................................................................27
2.6
Operational Risk Management
28
2.6.1 Grundsätzliche Überlegungen zum
Operational Risk Management
..................................................2*
2.6.2
Management-
und Organisationsumfeld............................................................................................29
3. ANSÄTZE ZUR MESSUNG
OPERATIONELLER
RISIKEN................................31
3.1
Quantitative
Betrachtung
operationeller
Risiken 31
3.2 Probleme bei der Quantifizierung operationeller
Risken
32
3.3 Überblick über verschiedene Ansitze 34
3.3.1 Mögliche Kategorisiervng von Ansätzen............................................................................................34
3.3.2 Indikatoransätze.................................................................................................................................36
3.3.3 Vergleich mit Mitbewerbern...............................................................................................................37
3.3.4 VolatUitäts-UodeUe............................................................................................................................37
3.3.5 Versicherungsmathemulische Modelle...............................................................................................3$
3.3.6 Kausalmodelle....................................................................................................................................3S
3.3.7 Qualitativ gesteuerte Modelle............................................................................................................40
3.4 Zwischenfazit und Einordnung von Quantifizierungsansätzen 40
I.
Inhaltsverzeichnis
4.
LOSS-DISTRIBUTION-APPROACH (LDA)
.........................................................43
4.1 Zur Bedeutung des Ansatzes in der Praxis 44
4.2 Vorgehensweise und Annahmen des Modells 45
4.2.1 Grundidee des Modells.......................................................................................................................45
4.2.2 Annahmen des Modells.......................................................................................................................47
4.3 Grundmodell des LDA 49
4.3.1 Ablaufschema
lur
ein LDA-Gnmdmodell...........................................................................................49
4.3.2 Teilmodell 1: Schadenhäufigkeit.........................................................................................................50
4.3.3 Teilmodell
II:
Grundmodell für die Schadenhöhe..............................................................................54
4.3.4 Test der Modellgüte............................................................................................................................59
4.3.5 Zusammenfiigen beider Teilmodelle...................................................................................................67
4.3.6 Ermittlung von Risikomaßen..............................................................................................................69
4.4 Beurteilung des Grundmodells 70
4.5 Erweiterung des Modells aufgrund von Problemen der Datenverfügbarkeit 77
4.5.
1
Probleme der Datenverfugbarkett im Bagatellbereich.......................................................................77
4.5.2 Probleme der Datenverßgbarkeit im mittleren und oberen Schadenbereich....................................86
4.6 Weiterentwicklungen des Grundmodells 87
4.6.1 Die Notwendigkeit zur IVeiterenhvicklung.........................................................................................87
4.6.2 Behandlung von Bagatellschciden......................................................................................................87
4.6.3 E.xkurs: Einsat: des modifizierten Modells
fur
kostenrechnerische Zwecke......................................89
4.7 Ansitze der
Extreme-Value-Theory
91
4. .l Zur Verwendung der EIT..................................................................................................................91
4Г.2
Block- Miixima-Methode.....................................................................................................................91
4Г.З
POT-Mcthode.....................................................................................................................................93
4. ~ .4 Exkurs: Zur Problematik unendlicher Erwartungswerle...................................................................98
4. ~? Zur Bestimmung der Nahtstelle zwischen
Body·
und
Tail
...................................................................99
4. ~6 Vergleich und Beurteilung beider Methoden...................................................................................WO
4.8 Einsatz nichtparametrischer Verfahren 104
4.9 Ansatzpunkte für ein komplexes Gesamtmodell 106
4.9.1
hice
und Umsetzung eines Gesamtmodells.......................................................................................106
4 9.2 Vortcilhaftigkeit des Gesamtrnodells................................................................................................108
4.9.3 Berechnung von l alue-at-Risk und erwartetem l erlusl
fur
Steuerungszwecke...............................109
5. DATENQUELLEN ZUR MODELLIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN......111
5.1 Verlustdatenbanken
_ /. / Aufbau einer Ver/ustdatenbank........................................................................................................ƒ
¡ ¡
5. /. ~
к
a
fegt
irisíenmg
von Datenquellen.......................................................................
j
¡2
5.2 Zur Rolle historischen Datenmaterials
ЦЗ
У
2.1 Probleme bei
Jer
Verwendung historischer Daten..................................................................¡¡i
5.2.2 Auswirkung der l ergangenheitsorientierung aufdas ASLA-Modell................................................/ ¡j
5.3 Interne Yerlustdatensammlungen 115
>J.l Historische SchüdenfaU
Jalen
.........................................................................................................
¡
¡$
5
J.
2 Beirnihcverluste....................................................................................................................
¡ ¡j
I.
Inhaltsverzeichnis
5.4 Externe Datenquellen 117
5.4.1 Vor- und Nachteile externer Datenquellen.......................................................................................117
5.4.2 Öffentliche Quellen..........................................................................................................................//*
5.4.3 Versicherungsdaten..........................................................................................................................120
5.4.4 Datenpools.......................................................................................................................................120
5.4.5 Praxisbeispiel: DakOR-Konsortium.................................................................................................122
6. SZENARIOANALYSEN.....................................................................................125
6.1 Szenarioanalysen - Definitionen und Anwendungsbereiche 126
6.1.1 Zur allgemeinen Bedeutung von Szenarioanalysen im Risikomanagement......................................126
6.1.2 Definitionsversuche..........................................................................................................................126
6.1.3 Szenarien im Kontext fortgeschrittener Messansätze nach Basel //.................................................136
6.2 Zielsetzungen der Szenarioanalyse 139
6.2.1 Implikationen fiir aas Risikomanagement........................................................................................¡39
6.2.2 Qualitative
vs.
Quantitative Methoden.............................................................................................¡41
6.2.3 Verwendung externer Daten in internen Modeilen..........................................................................¡42
6.2.4 Einsatz von Szenarien in
A MA-
Modellen.........................................................................................¡46
6.3 Anforderungen an Szenarien 148
6.3.1 Vollständigkeit..................................................................................................................................
¡4Ц
6.3.2 Überschneidungsfreiheit (Vermeiden von Doppelerfassungen).......................................................14H
6.3.3 Unabhängigkeit von Ereignissen......................................................................................................J49
6.3.4 Objektive, quantitative Bewertung...................................................................................................¡5()
6.4 Kategorisierung von Daten für den Einsatz in Szenarien 151
6.5 Frozessablauf
I:
Risikoidentifikation / Szenariogene
rie
run
g
153
6.5.1 Vorgehensweise................................................................................................................................/S3
6.5.2 Schritt 1-1
a:
Auswahl wichtiger Betrachtungseinheiten...................................................................¡54
6.5.3 Schritt l-ib; Datengewinnung, Vorselektion und Szenarioportfolio................................................155
6.5.4 Schritt 1-2: Relevanzpriifung............................................................................................................/57
6.6 Prozessablauf
II:
Von der Risikobewertung zum Risikomanagement 157
6.6. ! Vorbereitung eines Szenarioworkshops...........................................................................................157
6.6.2 Durchführung eines Szenarioworkshops..........................................................................................¡5
fi
6.6.3 Auswertung des Workshops..............................................................................................................¡60
6.6.4 Kommunikation der Ergehnisse und Risikomanagement.................................................................¡60
6.7 Zur optimalen Größe eines Szenarioportfolios 162
7. GEWINNUNG VON EXPERTENSCHÄTZUNGEN............................................163
7.1 Einführung in psychologische Aspekte der Datengewinnung 163
7.1.1 Die Datengewinnung als interdisziplinäres Problem.......................................................................¡63
7.1.2 Subjektive Vergleichbaren von Wahrscheinlichkeiten....................................................................¡64
7.1.3 Zur Problematik „extremer Schätzungen .......................................................................................
і
66
7.2 Methoden der Informationsgewinnung 170
7.2.1 Leitlinien fiir die
Informat ionsgewinmmg
........................................................................................170
7.2.2 Delphi-Methode................................................................................................................................171
7.2.3
Willingness to pay
............................................................................................................................174
7.3 Rahmenbedingungen der Durchführung eines
Assessments
177
7.3.1
FoìTtiales
vs.
informales
Assessment
................................................................................................177
7.3.2 Auswahl,,guter Experten...............................................................................................................17H
7.3.3 Experten
vs.
Expertengremien..........................................................................................................IM
І.
Inhaltsverzeichnis
7.4 Verzerrungen bei Expertenschätzungen 182
7.4.1 Grundsätzliches zu Verzerrungen....................................................................................................¡82
7.4.2 Motivationsbedingte Verzerrungen..................................................................................................183
7.4.3 Kognitiv bedingte Verzerrungen......................................................................................................¡SS
7.4.4 Sonstige Verzerrungen.....................................................................................................................¡90
7.5 Allgemeiner methodischer Aulbau 193
7.5.1 Hilfestellungen für Experten............................................................................................................¡93
7.5.2 Überlegungen zum Außau von Befragungen...................................................................................198
7.5.3 Auswirkungen auf den Ablauf einer Analyse-Sitzung.......................................................................199
7.6 Spezieller methodischer Aufbau - Quantitative Expertenschätzungen 201
7.6.1 Zur Repräsentation subjektiver Einschätzungen..............................................................................201
7.6.2 Schätzung einzelner Punkte (synthetische Schäden)........................................................................208
7.6.3 Erhebung von Verteilungsinformationen.........................................................................................209
7.6.4 Beurteilung der bisher vorgestellten Vorgehensweisen...................................................................213
7.6.5 Parametrisierung einer Verlustverteilung für ein einzelnes Szenario..............................................215
7.6.6 Aggregation von Einzelschätzungen................................................................................................220
7.7 Plausibilisierung der Ergebnisse 223
7. 7.1 Grundlagen der Plausibilisientng....................................................................................................223
7. 7.2 Auffälligkeiten identifizieren............................................................................................................224
7. 7.3 Plausibilisienmg durch intuitiv verständliche Darstellung der Verteilungsannahmen...................225
7.7.4 Beispiel.............................................................................................................................................228
7. 7.5 Beurteilung des Vorgehens...............................................................................................................229
8. VERKNÜPFUNG VON SZENARIOANALYSEN UND LDA...............................231
8.1 Theoretische Überlegungen zur Datenmischung 231
8.1.1 Zur
У
ergi e
ichbar
keit
von Datenquellen...........................................................................................231
8.1.2 Theoretische Begründung der Mischung von Schadenhöhen...........................................................232
8.1.3 Besonderheiten bei der Behandlung von Szenarioereignissen.........................................................234
8. 1,4 Mischung
van
Ereignishäufigkeiten.................................................................................................235
8. 1.5 Exkurs: Unendliche Erwartungswerte - Konsequenzen für die Datenmischung.............................236
8.1.6 Zusammenfassende Bemerkungen....................................................................................................239
8.2 Überlegungen zur methodischen Behandlung von Szenarien im LDA 240
8.3
Bernou
II¡-Mod
eil zur Abbildung von Szenarien mit einzelnen Ereignispunkten 243
8.3.1 Idee des Ansatzes und benötigte Daten............................................................................................243
8.3.2 Veränderte Risikosimulation............................................................................................................244
8.3.3 Beurteilung des Ansatzes..................................................................................................................245
8.3.4 Mögliche Weiterentwicklungen........................................................................................................248
8.4 Integrierte Modellierung von Szenarien mittels gemeinsamer Verlustverteilung 250
8.4.1 Idee des Ansatzes und benötigte Daten.......................................................................................... 250
8.4.2
Tail-
Modellierung unter Berücksichtigung von
gewichteten
Szenarien...........................................254
8.4.3 Beurteilung des Ansatzes der integrierten Modellierung.............................................................. 263
8.5 Getrennte Modellierung von Verlustverteilungen
-Credibility
Ansatz 266
8.5.1
¡dee
des Ansatzes und benötigte Daten.................................................................... ?Ö6
8.5.2 Beispiel.............................................................................................................................................268
8.5-3 Beurteilung des Ansatzes............................................................................................. 268
8.6 Einsatz Bayesscher Verfahren 270
it. 6. l
Bayes
sehe Statistik und OpRisk-Szenarioanalysen............................................................ 270
8.6.2 Schadenhäufigkeit.................................................................................................... 273
8.6.3 Schadenhöhe............................................................................................................................ 279
8.6.4 Auswirkungen auf das Modell und Beurteilung des Ansatzes........................................ 281
I.
Inhaltsverzeichnis
8.7 Sensitivitätsanalysen zu ausgewählten Modellen 283
8.7.
Ì
Versuchsaufbau................................................................................................................................283
8.7.2 Variation der Schadengewichte aller Szenarien..............................................................................284
8.7.3 Variation der Schadenhöhen aller Szenarien...................................................................................285
8.7.4 Anzahl Simulaüonsschriüe...............................................................................................................285
8.7.5 Anzahl Szenarien..............................................................................................................................286
8.7.6 Wertung wesentlicher Ergebnisse....................................................................................................287
8.7.7 Zusammenfassende Bemerkungen....................................................................................................288
8.8 Ausblick: Analyse von Abhängigkeiten /wischen Szenarien 289
8.8.1 Möglichkeiten der Berücksichtigung von Abhängigkeiten...............................................................289
8.8.2 Aufheben der Annahme der Unkorreliertheit von Szenarien............................................................290
8.8.3 Veränderungen im Verlustverteilungsansatz....................................................................................293
9. VISIONEN FÜR DAS MANAGEMENT OPERATIONELLER RISIKEN.............301
V.ANHANG..............................................................................................................
XV
Anhang 1 : Beispiel zur Optimierung gemäO
Frachot
et
al. XVI
Anhang 2: Schätzmethoden XVII
Anhang 2.1 Momentenmethode......................................................................................................................XVII
Anhang 2.2 Maximum-Likeliehood-Methode................................................................................................XVII
Anhang 2.3
Probability· Weighted
Moments (PWM).....................................................................................XVII
Anhang 2.4 Hill-Schätzer.............................................................................................................................XVIII
Anhang 3: Herleitung der Varianz einer Schadenverteilung XIX
Anhang 4: Ausgewählte Verteilungen für Schadenhöhe und
-hãufigkeit
XX
Anhang 4.1 Ausgewählte Verteilungen ßr die Schadenhäufigkeit...................................................................
XX
Anhang 4.2: Ausgewählte Verteilungen ßr die Schadenhöhe........................................................................XXI
Anhang 5: Konjugierte Verteilungen XXII
Anhang 6: Kategorisierung nach Basel
II
XXIII
Anhang 6.1 Geschäftsfelder..........................................................................................................................XXIII
Anhang 6.2 Ereigniskategorien....................................................................................................................XXIV
VI.
LITERATURVERZEICHNIS...........................................................................XXVII
Operationelle Risiken sind so alt wie das Bankgeschäft selbst. Jedoch wur¬
de erst in den letzten Jahren - vor allem durch Basel
II
- ein regulatorischer
Rahmen dafür geschaffen. In diesem Zusammenhang etablieren sich all¬
mählich Ansätze, die die Quantifizierung dieser Risikoart im Blick haben. Als
besondere Schwierigkeit - die dieses Werk behandelt - erweist sich dabei,
Modellen eine solide Datenbasis zu Grunde zu legen.
Die ersten Kapitel dieses Buchs behandeln als Kompendium die gesetz¬
lichen, betriebswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen der Quantifi¬
zierung operationeller Risiken in Kreditinstituten. Dabei wird von einem
Verlustverteilungsansatz ausgegangen, der sich bereits als Standard bei der
Quantifizierung operationeller Risiken durchgesetzt hat. Darüber hinaus
wird auf Probleme der Datenverfügbarkeit eingegangen und analysiert, wie
die Vor- und Nachteile verschiedener Datenquellen ausgeglichen werden
können. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf Szenarioanalysen, die für
einen fortgeschrittenen Messansatz
(AMA)
nach Basel
II
/ SolvV in einem
Gesamtkonzept zwingend zu berücksichtigen sind.
Im weiteren Verlauf beschreibt der Autor, wie Szenarioanalysen von der
Identifikation geeigneter Risikoereignisse mittels Expertenschätzungen, bis
hin zur Implementierung in ein Value-at-Risk-Modell, systematisch in einem
Kreditinstitut etabliert werden können. Hierzu wird das Konzept der „infor-
mationsgeleiteten Szenarioanalyse eingeführt. In diesem Zusammenhang
wird beleuchtet, zu welchen Verzerrungen es bei Expertenbefragungen
kommen kann und durch welche Mittel sich diese auf ein Mindestmaß ver¬
ringern lassen. Ausführlich werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt
und diskutiert, wie die so gewonnenen Datenpunkte in ein Verlust¬
verteilungsmodell integriert werden können.
Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler wie Praktiker. Es
eignet sich durch zahlreiche Praxisbeispiele als Leitfaden bei der Implemen¬
tierung von OpRisk-Quantifizierungsmodellen und Szenarioanalysen (z. B.
im Rahmen eines fortgeschrittenen Messansatzes nach Basel
II
/ SolvV),
aber auch als Nachschlagewerk.
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