Multivariate continuous time stochastic volatility models driven by a Lévy process

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Stelzer, Robert 1980- (VerfasserIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:English
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Online-Zugang:kostenfrei
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20070704-624065-1-3
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