Die ARTEX-Webapplikation für Kapitalmarktexperimente
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Geleitwort V
Vorwort VII
Inhaltsverzeichnis IX
Abbildungsverzeichnis XIII
Abkürzungsverzeichnis XV
1 Einleitung 1
1.1 Zielsetzung 1
1.2 Fortgang der Arbeit 3
2 Typologie von Wertpapiermärkten 5
2.1 Grundlagen 5
2.1.1 Kapitalmarktbegriff 6
2.1.2 Wertpapierhandel 7
2.1.3 Marktmodell 12
2.2 Primärmarkt 15
2.2.1 Primärmarktfunktion 15
2.2.2 Phasendes Emissionsprozesses 16
2.2.3 Alternative Ausgestaltungsvarianten 20
2.3 Sekundärmarkt 24
2.3.1 Sekundärmarktfunktionen 24
2.3.2 Marktteilnehmer am Sekundärmarkt 25
2.3.3 Phasen des Markttransaktionsprozesses 30
2.3.3.1 Informationsphase 30
2.3.3.2 Orderroutingphase 32
2.3.3.3 Preisfeststellungsphase 33
2.3.3.4 Abwicklungsphase 36
2.4 Kernprozess in Primär- und Sekundärmarkt 37
3 Marktmikrostrukturtheorie und Experimente 39
3.1 Kapitalmarkttheoretische Grundlagen 40
IX
3.1.1 Rationale Erwartungen und informationseffiziente Märkte 40
3.1.2 Gleichgewichtsmodelle und ihre empirische Evidenz 45
3.1.3 Neuere Forschungsansätze 48
3.2 Marktmikrostrukturforschung in Theorie und Experiment 50
3.2.1 Effizienzkriterien für Wertpapiermärkte 50
3.2.2 Themen der Marktmikrostrukturforschung 58
3.2.3 Modellaufbau in Theorie und Experiment 67
3.2.4 Systematisierung des Modelldesigns 73
3.3 Allgemeine Merkmale von Experimenten 76
3.3.1 Theorie und Experiment 76
3.3.2 Generelle Zielsetzungen bei der Durchführung von Experimenten 79
3.3.3 Kategorien von Experimenten 82
3.3.4 Schwächen und Chancen - Webexperimente 84
4 Webplattform ARTEX 89
4.1 Grundsatzentscheidungen 90
4.1.1 Vorüberlegungen zum experimentellen Grunddesign 90
4.1.2 Funktionale Anforderungen 92
4.1.3 Technische Anforderungen 95
4.2 Softwaretechnische Rahmenbedingungen 97
4.2.1 Komponenten, Objektorientierung und Schichtenmodelle 97
4.2.2 Schichtenmodelle und Multi-Tier-Architektur 99
4.2.3 Webapplikationen mit Datenbankanbindung 103
4.2.3.1 Merkmale von Webapplikationen 104
4.2.3.2 Nachladen von Daten und Datenpush 106
4.2.3.3 Benutzerauthentifizierung und Sitzungsmanagement 107
4.2.3.4 Statusinformationen und Session-ID s 107
4.2.3.5 Javabasierte Applikationsserver 109
4.2.4 Objektorientierte Oberflächenentwicklung mit W4T und Eclipse 110
4.2.5 UML als Visualisierungshilfe 112
4.3 Design von ARTEX 113
4.3.1 Struktur des Gesamtsystems 113
X
4.3.2 Datenbank-Schema 114
4.3.3 Anreizstruktur 116
4.3.4 Phasenübergreifende Komponenten 118
4.3.4.1 Zustände von ARTEX 118
4.3.4.2 Zeitstruktur 120
4.3.4.3 Anlageobjekte 121
4.3.4.4 Ermittlung der Grundausstattung 123
4.3.4.5 Varianten des Dividendendesigns 124
4.3.4.6 Bewertungskomponente 126
4.3.4.7 Auswertung von Experimentdaten 133
4.3.4.8 Benutzerverwaltung 137
4.3.4.9 Datengenerierung für eine Handelssession 139
4.3.4.10 Eine Handelssession im Überblick 142
4.3.5 Phasenspezifische Komponenten 148
4.3.5.1 Informationsphase 148
4.3.5.2 Orderroutingphase 150
4.3.5.3 Preisfeststellungsphase 154
4.3.5.4 Abwicklungsphase 160
4.3.6 Graphische Oberfläche 162
4.3.6.1 Start Page 164
4.3.6.2 Personal Page 164
4.3.6.3 TradingPage 165
4.3.6.4 Orderabgabe 167
4.3.6.5 CommonDesk 170
4.3.6.6 Personal Desks 175
4.3.6.7 AdminPage 186
4.4 Einsatzgebiete von ARTEX 188
4.4.1 Einsatz in der experimentellen Kapitalmarktforschung 188
4.4.2 Einsatz zu Schulungszwecken 189
4.4.3 Weitere ausgewählte Einsatzgebiete 190
5 Zusammenfassung 191
XI
Anhang 195
Literaturverzeichnis 205
XII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Effizienzhierarchie 55
Abbildung 2: Theorie, Experiment und Empirie 77
Abbildung 3: Marktmodell ARTEX 93
Abbildung 4: Zustandsfolgen auf ARTEX 119
Abbildung 5: Zusammenhang einzelner Bewertungskennzahlen Teil 1 128
Abbildung 6: Zusammenhang einzelner Bewertungskennzahlen Teil 2 129
Abbildung 7: Bewertung und Feedback-Nachrichten Teil 1 132
Abbildung 8: Bewertung und Feedback-Nachrichten Teil 2 133
Abbildung 9: Generierung der Initialisierungsdaten Teil 1 140
Abbildung 10: Generierung der Initialisierungsdaten Teil 2 141
Abbildung 11: Sequenzdiagramm zum Start einer Handelssession 144
Abbildung 12: Aktivitätsdiagramm zum MainProcess 146
Abbildung 13: Orderrouting Teil 1 152
Abbildung 14: Orderrouting Teil 2 153
Abbildung 15: Auktionsprinzip 155
Abbildung 16: Automatisierter Market Maker Teil 1 158
Abbildung 17: Automatisierter Market Maker Teil 2 159
Abbildung 18: Settlement 161
Abbildung 19: Seitenfolge auf ARTEX 163
Abbildung 20: Handelsbildschirm 166
Abbildung 21: SelectPanel 167
Abbildung 22: Eingabemaske zur Festgeldanlage 168
Abbildung 23: Eingabemaske zur Orderaufgabe 169
Abbildung 24: Kurse und Orderbuchspitzen auf dem Common Desk 171
Abbildung 25: Cash/Credit, Index/Wachstum, Haben-/Sollzins 173
Abbildung 26: Verschiedene Ampel-Phasen 174
Abbildung 27: Information Desk 176
Abbildung 28: Portfolio Desk Teil 1 177
Abbildung 29: Portfolio Desk Teil 2 177
XIII
Abbildung 30: Orders DeskTeil 1 178
Abbildung 31: ModifyOrderWindow 179
Abbildung 32: Orders DeskTeil 2 180
Abbildung 33: Account DeskTeil 1 181
Abbildung 34: Account Desk Teil 2 181
Abbildung 35: Dividends DeskTeil 1 182
Abbildung 36: Dividends Desk Teil 2 183
Abbildung 37: Feedback Desk Teil 1 183
Abbildung 38: Feedback Desk Teil 2 184
Abbildung 39: Ranking Desk Teil 1 184
Abbildung 40: Ranking Desk Teil 2 185
Abbildung 41: Admin-Menü zur Ablaufsteuerung 186
XIV
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