Aktives Management von Corporate-Bond-Portfolios und Kreditrisiken
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2006
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Inhaltsverzeichnis
Geleitwort V
Vorwort VII
Kapitel 1: Einführung 1
1.1 Entwicklung des europäischen Corporate Bond Marktes 2
1.2 Gliederung des Buches 3
1.3 Rahmenbedingungen für das Management von Kreditportfolios 5
Kapitel 2: Investmentprozess 7
2.1 Grundstruktur des Investmentprozesses für Kreditportfolios 8
2.2 Diversifikation der Ertragsquellen 10
2.3 Quantitative Analysen 15
2.3.1 Strukturelle Modelle 15
2.3.2 Reduzierte Modelle 20
2.3.3 Faktormodelle 22
2.3.4 Fazit 22
Kapitel 3: Strategische Asset Allocation 25
3.1 Struktur der Top down Analyse 26
3.2 Makroökonomisches Umfeld 27
3.2.1 Gesamtwirtschaftliche Indikatoren 28
3.2.1.1 Wirtschaftsaktivität 28
3.2.1.2 Zinsen 30
3.2.1.3 Zentralbankpolitik 32
3.2.1.4 Beschäftigung 34
3.2.2 Unternehmenssektor 35
3.2.2.1 Finanzwirtschaftlicher Leverage 35
3.2.2.1.1 Verschuldungsgrad 35
3.2.2.1.2 Zinsdeckungsgrad 38
3.2.2.2 Operativer Leverage 40
3.2.3 Kreditzyklus 43
3.3 Bewertung 48
3.3.1 Makroökonomische Modelle für Corporate Bond Spreads 48
3.3.2 Aktienkursentwicklung und Volatilität 54
3.3.3 Risikoprämien 58
3.4 Technisches Markrumfeld 60
3.4.1 Marktstruktur 60
3.4.2 Risikoappetit 62
3.4.3 Emissionstätigkeit 64
3.4.4 Mittelflüsse 66
I
Kapitel 4: Taktische Asset Allocation 69
4.1 Einführung 70
4.2 Gewichtung der Risikoklassen 71
4.2.1 Ratingklassen 72
4.2.2 Nachrangige Anleihen 73
4.2.3 Zyklische versus nicht zyklische Branchen 75
4.3 Branchenallokation 78
4.3.1 Branchenanalyse 78
4.3.1.1 Industrielebenszyklus 79
4.3.1.2 Makroökonomisches Umfeld 80
4.3.1.3 Sonstige Risikofaktoren 87
4.3.2 Relative Value 90
4.4 Positionierung auf der Kreditkurve 93
4.4.1 Makroökonomische Einflussfaktoren für die Kreditkurve 93
4.4.2 Spot und Forward Kreditkurven 97
4.4.3 Positionierung auf der Kreditkurve 99
4.4.3.1 Relative Value Trades auf der Kreditkurve (ein Emittent)... 99
4.4.3.2 Relative Value Trades auf der Kreditkurve
(zwei Emittenten) 100
4.4.4 Kombination von Branchenallokation und Positionierung
auf der Kreditkurve 101
Kapitel 5: Kreditanalyse und Einzeltitelauswahl 105
5.1 Einführung 106
5.2 Industrieunternehmen 107
5.2.1 Geschäftsrisiko 107
5.2.1.1 Wettbewerbsumfeld 108
5.2.1.2 SWOT Analyse 110
5.2.1.3 Geschäftsplan des Managements 111
5.2.2 Finanzrisiko 112
5.2.2.1 Gewinn und Verlustrechnung 113
5.2.2.2 Bilanzanalyse 114
5.2.2.3 Kapitalflussrechnung 116
5.2.2.4 Finanzkennzahlen 119
5.2.2.5 Liquiditätslage 122
5.2.3 Strategierisiko 128
5.2.3.1 Kapitalstruktur 130
5.2.3.2 Ereignisrisiken 139
5.2.4 Einzeltitelauswahl 141
5.2.4.1 Anleihebestimmungen 141
5.2.4.2 Relative Value 144
5.2.5 Portfoliokonstruktion 150
5.3 Banken 152
5.3.1 Einführung 152
I
5.3.2 Regulierung im Bankensektor 152
5.3.2.1 Basel I 152
5.3.2.2 Einführung in Basel II 156
5.3.2.3 Auswirkungen von Basel II 158
5.3.3 Bankanleihen 160
5.3.3.1 Charakteristika der verschiedenen Instrumente 160
5.3.3.2 Chancen und Risiken von Bankanleihen 164
5.3.3.3 Subordinationsprämien 170
5.3.3.4 Relative Value bei Bankkapital 174
Kapitel 6: High Yield 177
6.1 Einführung 178
6.2 Marktüberblick 178
6.2.1 Korrelation zwischen Ratings und Assetklassen 181
6.2.2 Ratingzyklus 182
6.3 Treiber des High Yield Marktes 185
6.3.1 Wirtschaftswachstum 185
6.3.2 Fundamentale Indikatoren 190
6.3.3 Einfluss des Aktienmarktes 200
6.4 Relative Value 202
6.4.1 Risikomanagement in High Yield 209
Kapitel 7: Kreditderivate 213
7.1 Einleitung 214
7.2 Credit Default Swaps 214
7.2.1 Definition und Erläuterungen 214
7.2.2 CDS Basis 216
7.2.3 Einflussfaktoren der Basis 217
7.2.4 Relative Value Trades unter Verwendung von CDS 219
7.3 Collateralized Debt Obligations 223
7.3.1 Definition eines CDOs 223
7.3.2 Cash CDOs 224
7.3.3 Synthetische CDOs 225
7.3.3.1 Synthetische CDOs auf liquide Indizes 227
7.3.3.2 Gemanagte versus statische, synthetische Pools 227
7.3.3.3 Portfolios von Unternehmensanleihen vs. synthetische
CDOs 228
7.3.3.4 Preisbestimmung und Sensitivitäten synthetischer CDOs .. 229
7.3.3.5 Korrelationen 232
7.3.3.6 Senior und Mezzanine Tranchen synthetischer CDOs .... 235
7.3.3.7 CDO Equity 240
7.3.3.8 Turbulenzen um GM und Ford 241
I
Kapitel 8: Kreditindizes 245
8.1 Kriterien zur Indexauswahl 246
8.2 Exchange Traded Funds 249
8.3 CDS Indexkontrakte i 251
8.4 Portfolio Drift und Rebalancing 252
Kapitel 9: Die Rolle von Ratings 255
9.1 Verringerung der Informationsasymmetrie 256
9.2 Konjunkturverlauf und Ratings 260
9.3 Beziehung zwischen Ratings und Credit Spreads 262
9.4 Perspektive von Buy and hold Investoren 265
9.5 Perspektive eines aktiven Managers 269
9.6 Ratings und Risikomanagement 271
Kapitel 10: Portfoliokonstruktion 273
10.1 Einführung 274
10.2 Statistische Eigenschaften von Anleiherenditen 276
10.3 Portfoliooptimierung 278
10.4 Illiquidität und Portfoliokonstruktion 283
10.5 Out of sample Performance der optimierten Portfolios 286
10.6 Corporate Bonds als Langfristanlage 290
Kapitel 11: Total und Absolute Return Strategien mit
Unternehmensanleihen 293
11.1 Einführung 294
11.2 Chancen von Fremdwährungsinvestments 294
11.3 Asymmetrisches Risikomanagement für Corporate Bond Portfolios 298
Kapitel 12: Risikomanagement 311
12.1 Struktur des Risikomanagements 312
12.2 Management von systematischen Risiken in Kreditportfolios 313
12.3 Steuerung nicht systematischer Risiken 315
12.4 Modellierung von Ausfallrisiken in Kreditportfolios 320
Literaturverzeichnis 327
Stichwortverzeichnis 333
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Inhaltsverzeichnis
Geleitwort V
Vorwort VII
Kapitel 1: Einführung 1
1.1 Entwicklung des europäischen Corporate Bond Marktes 2
1.2 Gliederung des Buches 3
1.3 Rahmenbedingungen für das Management von Kreditportfolios 5
Kapitel 2: Investmentprozess 7
2.1 Grundstruktur des Investmentprozesses für Kreditportfolios 8
2.2 Diversifikation der Ertragsquellen 10
2.3 Quantitative Analysen 15
2.3.1 Strukturelle Modelle 15
2.3.2 Reduzierte Modelle 20
2.3.3 Faktormodelle 22
2.3.4 Fazit 22
Kapitel 3: Strategische Asset Allocation 25
3.1 Struktur der Top down Analyse 26
3.2 Makroökonomisches Umfeld 27
3.2.1 Gesamtwirtschaftliche Indikatoren 28
3.2.1.1 Wirtschaftsaktivität 28
3.2.1.2 Zinsen 30
3.2.1.3 Zentralbankpolitik 32
3.2.1.4 Beschäftigung 34
3.2.2 Unternehmenssektor 35
3.2.2.1 Finanzwirtschaftlicher Leverage 35
3.2.2.1.1 Verschuldungsgrad 35
3.2.2.1.2 Zinsdeckungsgrad 38
3.2.2.2 Operativer Leverage 40
3.2.3 Kreditzyklus 43
3.3 Bewertung 48
3.3.1 Makroökonomische Modelle für Corporate Bond Spreads 48
3.3.2 Aktienkursentwicklung und Volatilität 54
3.3.3 Risikoprämien 58
3.4 Technisches Markrumfeld 60
3.4.1 Marktstruktur 60
3.4.2 Risikoappetit 62
3.4.3 Emissionstätigkeit 64
3.4.4 Mittelflüsse 66
I
Kapitel 4: Taktische Asset Allocation 69
4.1 Einführung 70
4.2 Gewichtung der Risikoklassen 71
4.2.1 Ratingklassen 72
4.2.2 Nachrangige Anleihen 73
4.2.3 Zyklische versus nicht zyklische Branchen 75
4.3 Branchenallokation 78
4.3.1 Branchenanalyse 78
4.3.1.1 Industrielebenszyklus 79
4.3.1.2 Makroökonomisches Umfeld 80
4.3.1.3 Sonstige Risikofaktoren 87
4.3.2 Relative Value 90
4.4 Positionierung auf der Kreditkurve 93
4.4.1 Makroökonomische Einflussfaktoren für die Kreditkurve 93
4.4.2 Spot und Forward Kreditkurven 97
4.4.3 Positionierung auf der Kreditkurve 99
4.4.3.1 Relative Value Trades auf der Kreditkurve (ein Emittent). 99
4.4.3.2 Relative Value Trades auf der Kreditkurve
(zwei Emittenten) 100
4.4.4 Kombination von Branchenallokation und Positionierung
auf der Kreditkurve 101
Kapitel 5: Kreditanalyse und Einzeltitelauswahl 105
5.1 Einführung 106
5.2 Industrieunternehmen 107
5.2.1 Geschäftsrisiko 107
5.2.1.1 Wettbewerbsumfeld 108
5.2.1.2 SWOT Analyse 110
5.2.1.3 Geschäftsplan des Managements 111
5.2.2 Finanzrisiko 112
5.2.2.1 Gewinn und Verlustrechnung 113
5.2.2.2 Bilanzanalyse 114
5.2.2.3 Kapitalflussrechnung 116
5.2.2.4 Finanzkennzahlen 119
5.2.2.5 Liquiditätslage 122
5.2.3 Strategierisiko 128
5.2.3.1 Kapitalstruktur 130
5.2.3.2 Ereignisrisiken 139
5.2.4 Einzeltitelauswahl 141
5.2.4.1 Anleihebestimmungen 141
5.2.4.2 Relative Value 144
5.2.5 Portfoliokonstruktion 150
5.3 Banken 152
5.3.1 Einführung 152
I
5.3.2 Regulierung im Bankensektor 152
5.3.2.1 Basel I 152
5.3.2.2 Einführung in Basel II 156
5.3.2.3 Auswirkungen von Basel II 158
5.3.3 Bankanleihen 160
5.3.3.1 Charakteristika der verschiedenen Instrumente 160
5.3.3.2 Chancen und Risiken von Bankanleihen 164
5.3.3.3 Subordinationsprämien 170
5.3.3.4 Relative Value bei Bankkapital 174
Kapitel 6: High Yield 177
6.1 Einführung 178
6.2 Marktüberblick 178
6.2.1 Korrelation zwischen Ratings und Assetklassen 181
6.2.2 Ratingzyklus 182
6.3 Treiber des High Yield Marktes 185
6.3.1 Wirtschaftswachstum 185
6.3.2 Fundamentale Indikatoren 190
6.3.3 Einfluss des Aktienmarktes 200
6.4 Relative Value 202
6.4.1 Risikomanagement in High Yield 209
Kapitel 7: Kreditderivate 213
7.1 Einleitung 214
7.2 Credit Default Swaps 214
7.2.1 Definition und Erläuterungen 214
7.2.2 CDS Basis 216
7.2.3 Einflussfaktoren der Basis 217
7.2.4 Relative Value Trades unter Verwendung von CDS 219
7.3 Collateralized Debt Obligations 223
7.3.1 Definition eines CDOs 223
7.3.2 Cash CDOs 224
7.3.3 Synthetische CDOs 225
7.3.3.1 Synthetische CDOs auf liquide Indizes 227
7.3.3.2 Gemanagte versus statische, synthetische Pools 227
7.3.3.3 Portfolios von Unternehmensanleihen vs. synthetische
CDOs 228
7.3.3.4 Preisbestimmung und Sensitivitäten synthetischer CDOs . 229
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7.3.3.6 Senior und Mezzanine Tranchen synthetischer CDOs . 235
7.3.3.7 CDO Equity 240
7.3.3.8 Turbulenzen um GM und Ford 241
I
Kapitel 8: Kreditindizes 245
8.1 Kriterien zur Indexauswahl 246
8.2 Exchange Traded Funds 249
8.3 CDS Indexkontrakte i 251
8.4 Portfolio Drift und Rebalancing 252
Kapitel 9: Die Rolle von Ratings 255
9.1 Verringerung der Informationsasymmetrie 256
9.2 Konjunkturverlauf und Ratings 260
9.3 Beziehung zwischen Ratings und Credit Spreads 262
9.4 Perspektive von Buy and hold Investoren 265
9.5 Perspektive eines aktiven Managers 269
9.6 Ratings und Risikomanagement 271
Kapitel 10: Portfoliokonstruktion 273
10.1 Einführung 274
10.2 Statistische Eigenschaften von Anleiherenditen 276
10.3 Portfoliooptimierung 278
10.4 Illiquidität und Portfoliokonstruktion 283
10.5 Out of sample Performance der optimierten Portfolios 286
10.6 Corporate Bonds als Langfristanlage 290
Kapitel 11: Total und Absolute Return Strategien mit
Unternehmensanleihen 293
11.1 Einführung 294
11.2 Chancen von Fremdwährungsinvestments 294
11.3 Asymmetrisches Risikomanagement für Corporate Bond Portfolios 298
Kapitel 12: Risikomanagement 311
12.1 Struktur des Risikomanagements 312
12.2 Management von systematischen Risiken in Kreditportfolios 313
12.3 Steuerung nicht systematischer Risiken 315
12.4 Modellierung von Ausfallrisiken in Kreditportfolios 320
Literaturverzeichnis 327
Stichwortverzeichnis 333 |
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