Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung höherer Momente

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Guse, Frank 1979- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Lohmar Eul 2005
Schriftenreihe:	Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken 42
Schlagworte:	Portfolio Selection Momentenproblem Sprungprozess Erwartungswert-Varianz-Ansatz Kopula > Mathematik Hochschulschrift
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