Mean - variance hedging a stochastic LQ-control approach

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Roßberg, Thilo (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Elektronisch Software E-Book
Sprache:	English
Veröffentlicht:	2002
Schlagworte:	Hedging Sprungprozess Stochastische Differentialgleichung Erwartungswert-Varianz-Ansatz Riccati-Differentialgleichung Stochastische Kontrolltheorie Hochschulschrift
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