Modeling financial time series with S-PLUS

Introductory econometrics for finance
von: Brooks, Chris 1971-
Veröffentlicht: (2002)

An introduction to high-frequency finance
Veröffentlicht: (2001)

Applied financial econometrics in e-commerce
von: Islam, Sardar M. N. 1950-, et al.
Veröffentlicht: (2003)

Econometric analysis of financial and economic time series, Part B
Veröffentlicht: (2006)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets
von: Černý, Aleš 1971-
Veröffentlicht: (2004)

Testing static trade-off against pecking order models of capital structure
von: Shyam-Sunder, Lakshmi, et al.
Veröffentlicht: (1994)

A handbook of statistical analyses using S-PLUS
von: Everitt, Brian 1944-
Veröffentlicht: (2002)

Macroeconometric modelling of financial systems
von: Sterken, Elmer
Veröffentlicht: (1988)

Modeling Financial Time Series with S-PLUS
von: Zivot, Eric, et al.
Veröffentlicht: (2003)

Informal financial markets in developing countries a macroeconomic analysis
von: Montiel, Peter 1951-, et al.
Veröffentlicht: (1993)

The econometrics of financial markets
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Handbook of financial econometrics
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Intermediate financial theory
von: Danthine, Jean-Pierre
Veröffentlicht: (2002)

International home bias in international finance and business cycles
von: Lewis, Karen K.
Veröffentlicht: (1998)

S-Plus 4.0 unter Windows Einführung und Leitfaden
von: Scheffner, Axel, et al.
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Time series theory and methods
von: Brockwell, Peter J. 1937-2023, et al.
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Lévy processes in finance pricing financial derivatives
von: Schoutens, Wim
Veröffentlicht: (2003)

The band pass filter
von: Christiano, Lawrence J., et al.
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Market response models econometric and time series analysis
von: Hanssens, Dominique M., et al.
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Time series techniques for economists
von: Mills, Terence C. 1952-
Veröffentlicht: (1990)

Lévy processes in finance pricing financial derivatives
von: Schoutens, Wim
Veröffentlicht: (2003)

Continuous time econometric modelling
von: Bergstrom, Albert R. 1925-2005
Veröffentlicht: (1990)

An empirical investigation of continuous-time equity return models
von: Andersen, Torben
Veröffentlicht: (2001)

The basics of S and S-Plus
von: Krause, Andreas
Veröffentlicht: (2000)

Long-memory time series theory and methods
von: Palma, Wilfredo
Veröffentlicht: (2007)

The analysis of sports forecasting modeling parallels between sports gambling and financial markets
von: Mallios, William S.
Veröffentlicht: (2000)

Empirical techniques in finance
von: Bhar, Ramaprasad, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Continuous-time macroeconometric modelling with an application to the Dutch economy
von: Nieuwenhuis, Herman J.
Veröffentlicht: (1995)

The econometrics of macroeconomic modelling
Veröffentlicht: (2005)

Volatility and the welfare costs of financial market integration
von: Agénor, Pierre-Richard 1957-, et al.
Veröffentlicht: (1998)

Financial engineering with finite elements
von: Topper, Jürgen 1967-
Veröffentlicht: (2005)

Studies in consumer demand econometric methods applied to market data
von: Dubin, Jeffrey A.
Veröffentlicht: (1998)

Semiparametric modeling of implied volatility
von: Fengler, Matthias R.
Veröffentlicht: (2005)

Environmentalstats for S-Plus user's manual for Windows and UNIX
von: Millard, Steven P.
Veröffentlicht: (1998)

Inflation dynamics a structural econometric analysis
von: Galí, Jordi 1961-, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Studies in time series analysis of consumption, asset prices and forecasting
von: Takala, Kari 1956-
Veröffentlicht: (2001)