Strategische Anlageberatung Assetklassen und Portfoliomanagement
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| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
2002
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Verzeichnis der Autoren XV
1. Praktische Aspekte des Portfoliomanagements
1.1 Grundlagen der Portfoliooptimierung 3
Holger Ciaessen
1.1.1 Klassische Risiko /Ertrags Optimierung 4
1.1.1.1 Entscheidungsfaktoren Ertrag und Risiko 4
1.1.1.2 Korrelation und Diversifikation 5
1.1.2 Praktische Anwendungsgebiete 6
1.1.2.1 Strategische Asset Allocation 6
1.1.2.2 Taktische Asset Allocation 9
1.1.3 Probleme der praktischen Anwendung 11
1.1.4 Erweiterungen 12
1.1.5 Fazit 14
1.2 Assetklassen ein Überblick 17
Thomas Vöcking
1.2.1 Investitionsentscheidungen und Assetklassen 17
1.2.2 Definition von Assetklassen 18
1.2.3 Auswahl von Assetklassen 19
1.2.4 Wechselkurs als Assetklasse? 21
1.2.5 Zusammenfassung 22
1.3 Investmentprozess Philosophie, Methodik und Ausgestaltung 23
Konrad Aigner, Thomas Vöcking
1.3.1 Ziele des Anlegers 24
1.3.2 Strategische Asset Allocation (Benchmark) 25
1.3.3 Taktische Asset Allocation und Implementierung 27
1.3.4 Kontrolle und Berichtswesen 28
1.3.5 Entscheidungsfindungsprozess der taktischen Asset Allocation ... 30
1.3.5.1 Einzeltitelauswahl bei Assetklassen 30
VII
1.3.5.2 Strategiekomitees 31
1.3.6 Zusammenfassung 33
1.4 Aktives versus passives Portfoliomanagement
Werner Krämer
1.4.1 Was versteht man unter aktiven und passiven Ansätzen? 35
1.4.2 Quantitative Abgrenzung aktiver und passiver Mandate 37
1.4.3 Was spricht für Indexierung und passives Portfoliomanagement? . . 38
1.4.4 Kritik an der Argumentation für passives Management 40
1.4.5 Folgerungen für Investoren 43
1.4.6 Auswahl von Fondsmanagern 44
1.4.7 Zusammenfassung 47
1.5 Bedeutung der Benchmark für den Anlageerfolg 49
Werner Krämer, Norbert Welp
1.5.1 Was ist unter einer Benchmark zu verstehen? 49
1.5.2 Sinn und Ziel einer Benchmark 49
1.5.3 Benchmarkanforderungen 50
1.5.4 Arten von Benchmarks 51
1.5.5 Indizes als Benchmark 51
1.5.6 Kundenspezifische Benchmarks 55
1.5.7 Absolute Benchmarks 56
1.5.8 Peer Group Vergleich 57
1.5.9 Beurteilung anhand Benchmarks 58
1.5.10 Zusammenfassung 58
1.6 Rationale Anlageentscheidungen am Beispiel nationaler Aktien
und Rentenanlagen 61
Konrad Aigner, Helmut Kaiser, Thomas Vöcking
1.6.1 Massenpsychologische Ansteckung 61
1.6.2 Irrationaler Überschwang und Spekulationsblasen 63
1.6.3 Relevantes Anlageuniversum 65
1.6.4 Ertragsdefinition rollierende Erträge 66
1.6.5 Ergebnisse 68
1.6.6 Unterschiede zu den üblichen Verfahren 70
1.6.7 Ein praktikablerAnsatz Beispiel: Anlagezeitraum drei Jahre ... 70
1.6.8 Risikomessung 72
1.6.9 Kombination von Risikoprämie und Ertragserwartung zur Ableitung
von Renten /Aktiengewichten 73
1.6.10 Resultate 74
VIII
1.7 Rationale Erwartungsbildung am Beispiel internationaler Aktien
und Rentenanlagen 77
Konrad Aigner
1.7.1 Zentrale Bedeutung der Erwartungen für Rendite und Korrelationen 77
1.7.2 Erwartungsbildung anhand rollierender Erträge für internationale
Indizes 77
1.7.3 Korrelationen 81
1.7.3.1 Korrelationen von Länderindizes 81
1.7.3.2 Korrelationen von Sektorindizes 84
1.7.4 Zusammenfassung 91
2. Aktienbewertung und Aktienstrategien
2.1 Grundlagen der Aktienbewertung 95
Markus Dörr
2.1.1 Determinanten der Aktienbewertung 95
2.1.1.1 Gewinn versus Free Cash Flow 95
2.1.1.2 Free Cash Flow und Kapitalkosten 97
2.1.1.3 Treibende Faktoren 99
2.1.2 Aktienanalyse 105
2.1.2.1 Bilanzanalyse 105
2.1.2.2 Analyse der Zukunftsaussichten 112
2.1.3 In der Praxis verbreitete Bewertungsmethoden 116
2.1.3.1 Ertragswertmethoden 117
2.1.3.2 Substanzwertorientierte Verfahren 122
2.2 Ausgewählte Aktienstrategien 125
Markus Dörr
2.2.1 Branchenansatz im Rahmen der taktischen Asset Allocation .... 125
2.2.1.1 Grundidee 125
2.2.1.2 Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung . . 126
2.2.1.3 Festlegung der taktischen Asset Allocation 128
2.2.1.4 Branchenallokation 131
2.2.1.5 Einzeltitelauswahl 134
2.2.2 Gewinnrevisionen 135
2.2.3 Value versus Growth 136
IX
3. Rentenbewertung und Rentenstrategien
3.1 Strukturierte Portfoliosteuerung internationaler Bondportfolios 141
Holger Ciaessen, Helmut Kaiser, Elke Speidel Walz
3.1.1 Prognoseverfahren für Renditen 141
3.1.1.1 Prognose der Renditen am kurzen Ende 144
3.1.1.2 Prognose der Kapitalmarktzinsen 145
3.1.1.3 Ableitung der Zinsstrukturkurve 149
3.1.2 Durationswahl und Laufzeitenallokation 150
3.1.3 Spreads und Sektorallokation 155
3.1.4 Zusammenfassung 160
3.2 Europäischer Rentenmarkt nach dem Euro 163
Helmut Kaiser
3.2.1 Modifikation der Asset Allocation Ansätze 163
3.2.2 Europäische Konvergenzstrategie abgeschlossen 165
3.2.3 Bottom up Ansatz auch im Rentenmanagement 166
3.2.4 Geänderte Strukturen im Euroland Rentenmarkt 166
3.2.5 Starkes Wachstum von Unternehmensanleihen 167
3.2.6 Hohes Wachstumspotenzial für Asset Backed Securities (ABS) . . 169
3.2.7 Merkmale von Mortgage Backed Securities (MBS) 171
3.2.8 Neues Marktsegment: europäische Hochzinsanleihen 172
3.2.9 Kapitalmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) 172
3.2.10 Fazit 173
3.3 Europäische Pfandbriefe 175
Katrin Witzel
3.3.1 Charakteristika von Pfandbriefen in Euroland 176
3.3.1.1 Deutsche Pfandbriefe und ihre rechtlichen
Kennzeichen 176
3.3.1.2 Pfandbriefe im europäischen Kontext 179
3.3.2 Struktur und Perspektiven des Pfandbriefmarktes 182
3.3.2.1 Größe und Struktur des Pfandbriefmarktes 182
3.3.2.2 Trends und Perspektiven am (Jumbo )Pfandbriefmarkt . . 185
3.3.3 Spreadanalysen und Relative Value 193
3.3.3.1 Einflussfaktoren auf die Rendite des Jumbo Pfandbriefs
bzw. Swaps im Vergleich zu Bundesanleihen 193
3.3.3.2 Konkrete Auswahl einzelner Laufzeitsegmente und Jumbos 205
3.3.4 Performance des Pfandbriefs als Assetklasse im Portfolio 208
3.3.4.1 Pfandbriefindizes: Konstruktion, Vor und Nachteile . . . 208
3.3.4.2 Rolle des Pfandbriefs im Rahmen der Asset Allocation . . 211
X
3.3.5 Mortgage Backed Securities Unterschiede zu Pfandbriefen .... 215
3.3.6 Fazit 216
3.4 Unternehmensanleihen Investmentgrade 219
Claus Huber, Helmut Kaiser, Christoph Klein
3.4.1 Bonitätsanalyse von Unternehmen 219
3.4.2 Unternehmensanleihen im Rentenportfolio 220
3.4.3 Quantitative Ratingmodelle 233
3.4.4 Relative Value Analysis 243
3.4.5 Zusammenfassung 248
3.5 Unternehmensanleihen High Yield 251
Claus Huber, Helmut Kaiser, Christoph Klein
3.5.1 High Yield Anleihen als Assetklasse 252
3.5.1.1 Marktstruktur 252
3.5.1.2 High Yield im Portfoliozusammenhang 255
3.5.1.3 High Yield als Investment für den Privatanleger 260
3.5.2 Analyse und Selektion von High Yield Anleihen 263
3.5.2.1 Bonitätsanalysen 263
3.5.2.2 Qualitative Bonitätsanalyse 263
3.5.2.3 Quantitative Bonitätsanalyse 264
3.5.2.4 Bonitätsprognose 265
3.5.2.5 Struktur der Anleihe 265
3.5.2.6 Tilgungswege 266
3.5.2.7 Ausgefallene High Yield Anleihen 267
3.5.2.8 Portfoliokonstruktion 267
3.5.3 Quantitative Modelle zur Prognose von High Yield Spreads .... 268
3.5.3.1 Definition und Komponenten des Credit Spreads 268
3.5.3.2 Datenmaterial 269
3.5.3.3 Performancemessung 271
3.5.3.4 Empirische Ergebnisse 274
3.5.3.5 Ausblick 277
3.6 Emerging Market Anleihen 279
Anja Bischoff, Elke Speidel Walz
3.6.1 Einleitung 279
3.6.2 Anleihen in Hartwährung 279
3.6.2.1 Instrumente und Investoren 279
3.6.2.2 Bondindizes 282
3.6.2.3 Bonität und Spreads 283
3.6.2.4 Relative Value Analyse 286
XI
3.6.3 Anleihen in lokaler Währung 288
3.6.3.1 Instrumente und Investoren 288
3.6.3.2 Renditekonvergenz der EU Beitrittskandidaten 291
3.6.3.3 Bonität 291
3.6.3.4 Break Even Währungsparität 294
3.6.4 Emerging Market Anleihen als Assetklasse 295
3.6.5 Steuerliche Aspekte 298
3.6.6 Aktuelle Trends 300
4. Neue Assetklassen und jüngste Trends im Portfoliomanagement
4.1 Private Equity 305
Anja Bischoff, Katrin Witzel
4.1.1 Definition und Charakteristika von Private Equity 305
4.1.1.1 Private Equity und Venture Capital: eine definitorische
Abgrenzung 305
4.1.1.2 Vielfalt von Finanzierungsphasen und anlassen 307
4.1.1.3 Bedeutung der Finanzierungsphasen und anlasse
für den Investor 308
4.1.1.4 Bedeutung eines erfolgreichen Exits für den Investor . . . 309
4.1.2 Private Equity Markt 311
4.1.2.1 Entwicklung und Charakteristika des Private
Equity Marktes 311
4.1.2.2 US Private Equity Markt: Beschreibung und Ausblick . . 312
4.1.2.3 Europäischer Private Equity Markt: Beschreibung und
Ausblick 314
4.1.3 Investitionsalternativen 319
4.1.3.1 Direktbeteiligung 319
4.1.3.2 Private Equity Fonds 319
4.1.3.3 Fund of Funds (Dachfonds) 321
4.1.3.4 Private Equity Aktiengesellschaft 322
4.1.3.5 Private Equity Zertifikate 323
4.1.3.6 Investitionsalternativen im Vergleich 323
4.1.4 Private Equity als Assetklasse 324
4.1.4.1 Ertragsberechnung für Private Equity 324
4.1.4.2 Risiko Ertrags Eigenschaften 328
4.1.4.3 Private Equity im Portfolio 330
4.1.5 Fazit: Private Equity als Anlagealternative 332
XII
4.2 Hedge Fonds 337
Konrad Aigner
4.2.1 Definition von Hedge Fonds 337
4.2.1.1 Zielsetzung 338
4.2.1.2 Instrumente 338
4.2.1.3 Rahmenbedingungen 339
4.2.1.4 Vergütung der Hedge Fonds Manager 339
4.2.1.5 Anlageformen 339
4.2.2 Kategorien von Hedge Fonds
4.2.2.1 Global Asset Allocation Category 340
4.2.2.2 Event Driven Category 341
4.2.2.3 Relative Value Category 341
4.2.2.4 Equity Hedge Category 342
4.2.2.5 Short Selling Category 342
4.2.3 Hedge „Fund of Funds 342
4.2.3.1 Risiko /Ertragseigenschaften von „Hedge Fund of Funds 343
4.2.3.2 „Hedge Fund of Funds im Portfoliozusammenhang . . . 345
4.2.3.3 Grenzen von „Hedge Fund of Funds 346
4.2.4 Zusammenfassung 348
4.3 Trend Fonds 349
Werner Krämer
4.3.1 Länderansatz im Rückzug 349
4.3.2 Wachsende Bedeutung des Branchenansatzes 350
4.3.3 Mängel des Branchenansatzes 351
4.3.4 Was sind Trends?
4.3.4.1 Beispieltrend Old Economy/New Economy 352
4.3.4.2 Beispieltrend Ageing Society 353
4.3.4.3 Lebenszyklen von Trends 354
4.3.5 Eigenschaften und Vorteile von Trend Fonds 355
4.3.6 Kondratieff Zyklen 357
4.3.7 Investmentprozess 357
4.3.8 Zusammenfassung 359
4.4 Asset Allocation in der „New Economy 361
Helmut Kaiser, Werner Krämer
4.4.1 Internet als Basis der New Economy 361
4.4.2 USA mit großem Vorsprung 362
4.4.3 Quantensprünge bei Produktivität und Effizienz 363
4.4.4 Wirtschaftsmodelle: Wettbewerb und Anpassungsdruck 364
4.4.5 Auf dem Weg zur Informationsgesellschaft 365
XIII
4.4.6 Netzwerke 367
4.4.7 Beschleunigung 368
4.4.8 Einordnung der „New Economy als Kondratieff Zyklus 369
4.4.9 Zwischenfazit 370
4.4.10 „New Economy und der Aktienmarkt 371
4.4.10.1 Value Ansatz 371
4.4.10.2 Growth Ansatz 372
4.4.10.3 Historischer Vergleich 372
4.4.10.4 Value versus Growth Phasen von Aktien 373
4.4.10.5 „New Economy versus „Old Economy 375
4.4.11 „New Economy und der Rentenmarkt 376
4.4.11.1 Preisstabilität: Ein Markenzeichen der „New Economy . 377
4.4.11.2 Niedrigere Renditen und flachere Zinsstrukturkurve .... 377
4.4.11.3 Emissionsvolumina am Staatsanleihemarkt schrumpfen . . 378
4.4.12 Asset Allocation neu überdenken 380
4.4.12.1 Renditeerwartungen normalisieren sich wieder 380
4.4.12.2 Fundamentalanalyse ist wieder stärker gefragt 381
4.4.12.3 Diversifikation ist Trumpf 382
4.4.13 Fazit 383
4.5 Shareholder Value versus Bondholder Value im Asset Management .... 385
Claus Huber
4.5.1 Shareholder und Bondholder Definition und Interessen 386
4.5.1.1 Shareholder Value 386
4.5.1.2 Bondholder Value 387
4.5.2 Brennpunkte des Shareholder Bondholder Konflikts 390
4.5.2.1 Kapitalstruktur 390
4.5.2.2 Aktienrückkäufe 396
4.5.2.3 Unternehmensstrategie und Geschäftspolitik 397
4.5.3 Instrumente des Shareholder Value zur Steigerung des
Bondholder Value 402
4.5.3.1 Investor Relations nicht nur für Aktionäre 402
4.5.3.2 Risikomanagement 404
4.5.3.3 Balanced Scorecard 405
4.5.4 Zusammenfassung und Fazit 405
Literaturverzeichnis 407
Stichwortverzeichnis 423
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