Option pricing under linear autoregressive dynamics, heteroskedasticity, and conditional leptokurtosis

Bibliographische Detailangaben

Hauptverfasser:	Hafner, Christian M. 1967- (VerfasserIn), Herwartz, Helmut (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Berlin Sonderforschungsbereich 373 1999
Schriftenreihe:	Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper 1999,58
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