Option pricing under linear autoregressive dynamics, heteroskedasticity, and conditional leptokurtosis
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Sonderforschungsbereich 373
1999
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| Schriftenreihe: | Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse <Berlin>: Discussion paper
1999,58 |
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| Beschreibung: | 25 S. graph. Darst. |
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