Fit for finance Theorie und Praxis der Kapitalanlage
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Frankfurter Allg. Zeitung, Verl.-Bereich Buch
1999
|
| Ausgabe: | Lizenzausg. |
| Schriftenreihe: | Frankfurter Allgemeine Buch
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL 1 DIE MODERNE FINANCE HEINZ ZIMMERMANN
CHARAKTERISIERUNG DER *FINANCE I * FINANCE ALS WISSENSCHAFTLICHE DISZI-
PLIN 2 * FINANZMAERKTE UND MATHEMATIK? 3 * STATISTISCHE MODELLE 3 * GE-
SETZE DER WAHRSCHEINLICHKEIT 4 * LOUIS BACHELTER (] 870-1946) 5 * IN-
TERDISZIPLINAERE FINANCE 6 * INTERAKTION VON MODELLEN, DATEN UND RCCHCN-
SYSTEMEN 10 * FINANZMARKTTHCORIE UND FINANZINNOVATIONEN 12 EINIGE
MISSVERSTAENDNISSE... 13 - ZERSTOERTE ILLUSIONEN? 15 KEMLHEMEN DER FINANCE
16 * THEORIE UND PRAXIS IM DIALOG 19 KAPITEL 2 LASSEN SICH AKTIENKURSE
PROGNOSTIZIEREN? 23 PETER OERTMANN DOW, JONES & CO. 24 *DOW THEORY 24 -
ANFAENGE IN DER FORSCHUNG 25 * EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS 26 * GRADE DER
MARKTELFIZIENZ 27 * WIE EFFIZIENT SIND MAERKTE? 29 * RANDOM WALK 29 *
*MUSTER STATT RANDOM WALK? 31 * CHARTISMUS UND MARKTEFFIZIENZ 32 *
AKTIENKURSE UND PSY- CHOLOGIE 32 * GIBT ES *PSYCHOLOGISCHE SCHWELLEN
FUER DEN SPI? 33 * PRO- GNOSTIZIEREN PROFIS BESSER? 35 * STANDPUNKTE 37
KAPITEL 3 DIVERSIFIKATION 39 THOMAS KRAUS RISIKO UND RENDITE 39 * WIE
WIRD RISIKO GEMESSEN? 40 * NAIVE DIVERSI- FIKATION 41 * KORRELATION 44 *
DIVERSIFIKATION UEBER MEHRERE ANLAGEN 45 * DIE WELT VON U UND ES 46
DIVERSIFIKATION UEBER ZWEI ANLAGEN 48 * EFFI- ZIENTE DIVERSIFIKATION 50 *
SEKLORDIVERSIFIKATION 52 * KERNEINSIEHLEN 55 KAPITEL 4 ASSET ALLOCATION,
ZEITHORIZONT UND SHORTFALL-RISIKEN 59 THOMAS PARIMANN UND MARKUS RUDOLF
EINFUEHRUNG 59 * AUSFALLWAHRSCHCINLICHKCIT UND NORMALVERTEILUNG 60 *
MESSUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIL 62 * SHORLLALL-GERADE 64 * SHORT-
FALL-GERADE UND ROY-KRITERIUM 65 * CAPITAL MARKET LINE UND ROY-
INHALTSVERZEICHNIS IX KRITERIUM 66 * BINOMIALER RANDOM WALK 68 * VARIANZ
UND VOLATILITAET IM ZEITHORIZONT 70 - AUSLALLRISIKO IM ZEITHORIZONT 70 -
EMPIRISCHE AUSFALL- RISIKEN IM ZEITABLAUF 71 * ZEITHORIZONT-ABHAENGIGE
ANLAGEPOLILIK 73 * ZUSAMMENFASSUNG 76 KAPITEL 5 79 CAPITAL ASSET PRICING
MODEL PETER OERLMUNN DER BENCHMARK *- DIE MESSLALLE FUER DEN ANLAGCERFOLG
79 - WELCHE RISI- KEN SIND RELEVANT 80 * DER URSPRUNG DES CAPM 81 *
BCWCRTUNGSGLCI- CHUNG 82 * WIE HOCH IST DIE RISIKOPRAEMIE? 82 * SECURITY
MARKET LINE 84 - WIE SCHAETZT MAN BETAS? 85 WIE SCHAETZT MAN BETAS
RICHTIG? 87 JEN- SEN-ALPHA 88 * TRCYNOR-RATIO 89 * SHARPE-RATIO 89
RISIKO, RENDITE, PERFORMANCE SCHWEIZERISCHER AKTIENWERTC 90 - GILT DAS
CAPM UEBER- HAUPT? 91 DAS ANSEHEN DES CAPM IN DER PRAXIS 92 * EINE HARTE
NUSS FUER EMPIRIKER... 93 * LAESST SICH MIT DEM CAPM ALSO ETWAS ANFANGEN?
93 KAPITEL 6 97 DAS DIVIDEND DISCOUNT MODELL WOLFGANG DROBELZ WIESO HAT
EINE AKTIE UEBERHAUPT EINEN WERT? 97- EINE ERSTE ANNAEHERUNG AN DEN
*FAIREN PREIS... 98 * BEDEUTUNG DES DIVIDENDENWACHSTUMS 99 * KONSTANTES
DIVIDENDCNWACHSTUM DER NOVARTIS-AKTIE 100 WIE BE- STIMMT MAN
WACHSTUMSRATEN ? 101 * WIE SENSIBEL REAGIERT DER BERECH- NETE PREIS? 102
DAS ZWEISTUFIGE DIVIDEND DISCOUNT MODELL 102 * NO- VARTIS UND DAS
ZWEISTUFIGE DDM 103 * WELCHES MODELL IST WANN GEEIG- NET? 104 * EIN
PERSPEKTIVCNWCCHSEL... 105 * IMPLIZITE RENDITEERWARTUNG 105 * IMPLIZITE
WACHSTUMSERWARLUNG 106 * DAS MCDONALD S PROBLEM 107 *
DIVIDCNDENIRRELEVANZ. 108 * DER BARWERT DER WACHSTUMSMOEGLICH- KEITEN 109
- GEWINNSCHAETZUNGEN UND P/E-RATIOS 111 * PRICE-TO-BOOK RATIOS 113-
RATIOS UND EMPIRISCHE EVIDENZ 113- EINIGE SCHLUSSBCMER- KUNGEN 116
KAPITEL 7 119 INTERNATIONALE FINANZMAERKTE WOLFGANG DROHETZ DIMENSIONEN
DER WELTWEITEN MAERKTE 119 * GLOBALE TRENDS AUF DEN KA- PITALMAERKTEN 120
DIE INTERNATIONALEN PARITAETEN 121 * RENDITE EINER AUSLANDSANLAGC 123
WECHSELKURS- UND WAEHRUNGSRISIKO 124 - WACH- SENDE KORRELATIONEN 125 *
LMERNATIONALC DIVERSIFIKATION 128 * WAS LEI- FIT FOR FINANCE STEN
MULTINATIONALE UNTERNEHMEN? 132 * DAS KONZEPT DER INTEGRATION 133 * SIND
WAEHRUNGSRISIKEN DIVERSIFIZIERBAR? 133 * EINE INTERNATIONALE VERSION DES
CAPM 135 * PROBLEME IN DER PRAXIS... 136 * DAS INTERNATIO- NALE CAPM 138
* DER EURO UND DIE ASSET ALLOCATION 138 * INTERNATIONALE FAKTORMODCLLC
140 * IMPLIKATIONEN FUER INTERNATIONALE ANLEGER 142 KAPITEL 8
INTERNATIONALE ASSET ALLOCATION 145 MARKUS RUDOLF WAEHRUNGS- UND
WECHSELKURSRISIKO I45 MCAN/VARIANCC-KRITCRIUM UND INTERNATIONALE ASSET
ALLOCATION 146 * RENDITE EINER AUSLANDSANLAGC 147 WAEHRUNGS-HCDGING DURCH
FORWARDS 149 * OPTIMIERUNG UND KOVARIANZEN 150 - DATEN 151 EFFIZIENTE
PORTFOLIOS OHNE ANLAGERESTRIKTIONEN 153 * EFFIZIENTE PORTFOLIOS MIT
ANLAGERESTRIKTIONCN 154 * ZUSAMMENFASSUNG 157 KAPITEL 9 INVESTMENT STYLE
159 PETER OERTMANN DIVERSIFIKATION NICHT MEHR AKTUELL? I59 WER KAUFT
DENN NOCH DEN *MARKT ? I60 * STYLE STATT DIVERSIFIKATION I6L CAPM - DER
TRADITIO- NELLE BENCHMARK I6L * BEWERTUNGSANOMALIEN 163 * ...ZUM
BEISPIEL DER SIZE EFFECT I65 * RISIKO IST MEHRDIMENSIONAL! 166 *
ARBITRAGE PRICING THEORY 167 MULTIFAKTORMODCLL 167 * PRAEMIEN FUER
APT-FAKLORRISIKO 168 WAS LEISTET DIE APT 169 * FAKTOR-RISIKOPROFILE 170
* FAKLORFONDS 172 WIEVIEL STYLE IST MOEGLICH? 172 ANLAGCKLASSEN NACH
SHARPE 172 * BASI- STRATEGIEN FUER AKTIEN 173 SICHERE STRATEGIEN? 174 *
NEUE POTENTIALE 177 KAPITEL 10 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 179 HEINZ
ZIMMERMANN MAGISCHE DERIVATE? 179 CALLOPTIONCN 180 KAUF VON CALLOPTIONEN
181 * VERKAUF VON CALLOPLIONEN 182 * PUTOPTIONEN 183 * KAUF VON
PUTOPTIO- NEN 184 * VERKAUF VON PUTOPTIONEN 186 AEQUIVALENZ VON
STRATEGIEN 186 TERMINGESCHAEFTE 187 * FUTURESKONLRAKTE: MERKMALE
BOERSCNGCHANDCLTCR DERIVATE 188 - OEKONOMISCHE EFFEKTE BOERSENGEHANDELTER
DERIVATE 190 * BEISPIELE BOERSENGEHANDELTER DERIVATE 191 SYNTHETISCHE
POSITIONEN UND RCPLIKATION 192 * SYNTHETISCHE PUTOPTION 194 OTC-DERIVATC
195 OEKONOMISCHER NUTZEN VON DERIVATEN? 196 * RLSIKOLRANSFER 196 - KO-
STENERSPARNIS 198 - DIVERSIFIKATION UND LEVERAGE 198 * STANDARDISIERUNG,
INHALTSVERZEICHNIS XI LIQUIDITAET UND INFORMATION 199 * SELEKTIVE
RISIKOABSICHCRUNG 200 * PREISFINDUNG - PRICE DISCOVERY 201 * UND DIE
RISIKEN? 202 KAPITEL 11 205 ABSICHERUNG MIT AKTIENINDEXDERIVATEN -
PORTFOLIO INSURANCE STEPHANIE BILO UND HEINZ ZIMMERMANN BEDEUTUNG VON
DERIVATEN 205 * AKLIENINDCXDERIVATE 206 - RISIKO? 207 SYMMETRISCHE UND
ASYMMETRISCHE ABSICHERUNG 207 - ABSICHERUNG MIT AKTIENINDEXFUTURES 208 *
BASISRISIKO 209 TRACKING-RISIKO 210 * MINI- MUM VARIANZ HEDGE (MVH) 211
EIGENSCHAFTEN EINEN MVH 213 * HOE- HE DES SSETAKOERFIZIENTEN 213 HOEHE DER
VOLATILITAET DES MVH 214 * PORT- FOLIO INSURANCE 216 * KAUF VON OPTIONEN
216 * VERKAUF VON OPTIONEN 216 * KONVEXE UND KONKAVE RISIKOPROFILE 217 -
PORTFOLIO LNSURANCE- BEISPIEL 218 ABSICHERUNGSKOSTEN: IMPLI/.ITE
VOLATILITAET 221 * STRUKTU- RIERTE PRODUKTE: Z.H. PLP-UNITS 223 EIN
WEITERES BEISPIEL: GROI-UNILS 224 ABSCHLIESSCNDE BEMERKUNGEN 226 KAPITEL
12 229 OPTIONSPREISBILDUNG THOMAS KRAUS VERTIKALER SPREAD 230 *
BUTTERFLY SPREAD 232 * EINE BEZIEHUNG ZWISCHEN PUTS UND CALLS 234 -
GRUNDIDEE DER PORTFOLIOINSURANCE 235 PUL-CALL- PARITAET 236 *
AMERIKANISCHE OPTIONEN 237 - EIN ERSTER BEWERTUNGS- ANSATZ 237 * DELTA
240 * RISIKONEULRALE BEWERTUNG 240 * MCHRPERIODEN- FALL 243 * EXOTISCHE
OPTIONEN 244 * LOOK BACK CALL 245 DELTA HEDGING 247 DAS
BLACK-SCHOLUS-MODCIL 249 * DER GEOMETRISCHE WICNCRPRO- 7CSS 250 *
DYNAMISCHE, SELBSTFINANZIERENDC REPLIKATION 250 - DIE FOR- MEL 251
BEWERTUNG EINER CALLOPTION AUF UBS NAMEN 252 * PUTOPTIO- NEN 253
VERAENDERUNG DES REPLIZIERENDEN PORTFOLIOS 254 * VOLATILITAET IM
BLACK-SAIOLES-MODCLL 254 * EMPIRISCHE TESTS 256 * DAS GRIECHISCHE
ALPHABET DER OPTIONSRISIKEN 259 ZUR BEDEUTUNG DES OPTION PRICINGS 262
KAPITEL 13 265 RISIKOMESSUNG MIT VALUE AT RISK-METHODEN ALFRED BUEHLER
VALUE AT RISK - DER ANSATZ 265 * BERECHNUNG DES VALUE AT RISK 266 DAS
BEISPIELPORTFOLIO 267 * DIE RISIKOLAKTOREN 268 * BEZIEHUNG RISIKO-
FAKTOR - PREIS 269 SZENARIEN DER RISIKOFAKTOREN UND DER PORFOLIOPREISE
272 VARIANZ-, KOVARIANZ-MCTHODE 272 * MONTE-CARLO-SIMULATION 275 * XII
FIT FOR FINANCE HISTORISCHE SIMULATION 276 * DIE VERTEILUNG DER
PREISAENDERUNGEN 277 DAS KONFIDENZINTERVALL 278 * BENCHMARK-SZENARIEN 281
* SLRESS- SZENARIEN 282 * DIE HALTEPERIODE 283 * ZUSAMMENFASSUNG 285
KAPITEL 14 REALOPTIONEN 289 THOMAS PORTMANN DIE STATISCHE BEWERTUNG VON
INVESTITIONEN 290 BARWERT RISIKOLOSER ER- TRAEGE 291 * EINBEZUG DES
RISIKOS 292 * DER NET PRESENT VALUE ALS ENT- SCHEIDUNGSREGEL 293 *
GRENZEN DES NPV-KONZEPTES 294 * MANAGEMENT- FLEXIBILITAET ALS BEWERTBARC
RCALOPTION 294 * REALOPTIONEN UND DAS NPV- KONZCPT 295 * RCALOPTIONEN IM
CAPITAL BUDGETING 296 * BEISPIEL 1: RINC ERWEITERUNGSOPTION 297 * DAS
RISIKONEUTRALE BEWERTUNGSPRINZIP 298 * BEISPIEL 2: EINE
VERAEUSSERUNGSOPTION 301 * ZUR BEDEUTUNG DES RICHTIGEN
INVESTITIONSZEITPUNKTES 303 * BEISPIEL 3: EINE AUFSCHUBOPTION 304 *
FAKTOREN, DIE DEN WERT VON REALOPTIONEN BEEINFLUSSEN 306 - ANPASSUN- GEN
AN DIE REALITAET 307 * ZUSAMMENFASSUNG 308 KAPITEL 15
BONDPORTFOLIOMANAGEMENT 313 AI/RED BUEHLER UND FELIX MAAG MARKTRISIKO UND
KREDITRISIKO 313 * DIE FRISTENSTRUKTUR DER ZINSSAETZE 313 - DIE
BESTIMMUNG DER FRISTENSTRUKTUR 315 PREIS EINES COUPONBONDES 316 *
INTERNER ZINSSALZ RESPEKTIVE YIELD TO MATURITY 317 * DER FINANZ-
MATHEMALISCHE COUPONEFFEKL 318- INTERNER ZINSSALZ UND BONDSELEKTION 319
* YIELDKURVE 319 * FRISTENSTRUKTUR UND FORWARDRALES 320 * BERECH- NUNG
DER FORWARDRATE 321 * FORWARDRATES UND ARBITRAGE 322 * RIDING THE YIELD
CURVE 322 - DURATION UND BONDVOLATILITAET 324 * DURATION UND IM-
MUNISIERUNG 327 - DURATION EINES PORTFOLIOS 328 KONVEXITAET 329 - KONVEXE
ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 331 * ZUSAMMENFASSUNG 333 KAPITEL 16 MANAGEMENT
KOMPLEXER ZINSAENDERUNGSRISIKEN 335 ALFRED BUEHLER KENNZAHLEN 335 *
VORTEILE UND NACHTEILE DER KENNZAHLEN 338 * DIE AN- NAHMEN DER MACAULAY
DURATION 338 * *EFFEKTIVE DURATION 339 * KEY- RATE-DURATION ALS
KOMPROMISS 340 KCY-RATC-BCWCGUNGCN 341 - BE- RECHNUNG DER
KEY-RATE-DURATION 342 NUMERISCHE BERECHNUNG DER KEY-RATE-DURALIONS 344 *
ZENTRALE EIGENSCHAFTEN 346 * KEY-RATE- DURATION KOMPLEXER
ZINSINSTRUMCNTC 346 * RISIKOSIEUERUNG ANHAND DER INHALTSVERZEICHNIS XIII
KRD S 351 * BEISPIEL ZUR ZINSRISIKOSTEUERUNG 351 * ZUSAMMENFASSUNG 353
KAPITEL 17 357 ZINSDERIVATE: EINSATZ UND BEWERTUNG PATRICK WEGMANN WAS
SIND ZINSDENVATE? 358 CAPS UND FLOORS 358 * ZINSSWAPS 360 * EINSATZ VON
ZINSSWAPS 361 * BEWERTUNG VON ZINSSWAPS 363 * EIGENHEI- TEN VON
ZINSSWAPS 363 * BONDFUTURES 364 * DIE BEWERTUNG DES CONF- FUTURES 365
BONDOPTIONEN, SWAPTIONS 365 * PROBLEME MIT DEM BLACK- SCHOLES MODELL 366
* PRICING MIT DEM BI-AC:K-MODELL 366 PROBLEME DES BL-ACK-MODELLS 367 *
ZINSSTRUKUTRMODELLE 367 DAS HO/LFK- MODELL 369 * ZEROBONDS IM
HO/LKTI-MODELL 370 BONDOPTIONEN IM HOAJIE-MODELL 371 BEURTEILUNG VON
HO/LEE UND ANDEREN MODELLEN 372 KAPITEL 18 375 KREDITRISIKOMANAGEMENT
JACQUELINE HENN WARUM KREDITRISIKOMANAGEMENT 375 DEFINITION DES
KREDITRISIKOS 375 ERWARTETE VS. UNVERWARTETE VERLUSTE 376 * WO TRETEN
KREDITRISIKEN AUF? 376 * MARKTRISIKEN VERSUS KREDITRISIKEN 377 * MESSUNG
VON KREDITRISI- KEN: RALINGSYSTCME 378 * EXKURS: RATING AGENTUREN 378 *
RATINGFAKTO- REN 380 * BEISPIEL: Z-SCORES 381 RECOVERY RATE 382 *
PROBLEMFCLDER VON RALINGSYSTCMEN 382 * EINZELGESCHAEFTS- VERSUS
PORTFOLIOBETRACHTUNG 383 * CRCDITMETRICS CREDITRISK+ CREDITPORTFOLIO
VIEW 384 CREDITME- TRICS 385 * CREDITPORTFOLIO VIEW 387 CREDITRISK+ 388
* ZIELE DER KRE- DITRISIKOMESSUNG 388 KREDITRISIKOSTEUERUNG 388 *
SECURITISATION 388 - KREDITDERIVATC 391 * ARTEN VON KREDITDCRIVALCN 391
* CREDIT DEFAULT SWAP 391 CREDIT EVENT 392 * AUSGLCICHSZAHLUNG 392 -
BESTIMMUNGS- FAKTOREN DER PRAEMIEN 393 TOTAL RETURN SWAP 393 *
MARKTVOLUMEN 394 SCHLUSSBELRACHTUNG 395 KAPITEL 19 397 ASSET- &
LIABILITY MANAGEMENT HEINZ ZIMMERMANN FRISTENTRANSFORMATION 397 *
GOLDENE BANKREGEL 397 - ZINSRISIKOPRAEMIEN 398 * ZINSBINDUNG UND
FRISTENTRANSFORMATION 398 * ZINSBINDUNGSBILANZ 399 * POSITIVE
TRANSFORMATION: PROBLEM STEIGENDER ZINSEN 401 - NEGATI- VE
TRANSFORMATION: PROBLEM FALLENDER ZINSEN 402 * ZAHLENBEISPIEL ZUR XIV
FIT FOR FINANCE DURATIONS-GAP-ANALYSE 404 * DURATION-GAP-MANAGEMENL 405
ABSICHC- RUNGSINSLRUMENTE 406 ZINSSWAP 407 * SWAPSAETZC UND TENNINPRAEMIEN
409 * FULURES-KONTRAKTC 410 * GAP-MANAGCMCNT MIT ZINSSWAP 411 - SCHAFFT
ALM SHAREHOLDER VALUE? 413 * IRRELEVANZ 414 * WERTSTEIGERNDE FAKTOREN
DES ALM 414 * SCHLUSSFOLGCRUNGEN UND AUSBLICK 415 KAPITEL 20 CORPORATE
FINANCE UND FINANCIAL ENGINEERING 419 HEINZ ZIMMERMANN INVESTITION UND
FINANZIERUNG 419 * LEVERAGE UND KAPITALKOSLEN 420 SHAREHOLDER VALUE 421
HOMEMADE LEVERAGE 422 * ARBITRAGE 422 * MM-1:
KAPITALSTRUKTURIRRELEVANZ 424 VERLETZTE ANNAHMEN 425 IJN-
TERNEHMENSANTEILC ALS OPTIONEN 426 * INTERESSCNSKONFLIKTE 427 * INFOR-
MATIONSASYMMETRIEN 429 - *PECKING ORDER THEORIE 430 * SIGNALISIERUNG
431 * LIQUIDILAETSRESERVEN 431 - SELBSTFINANZIERUNG 432 LINTNRR S DIVI-
DCNDENMODELL 433 * DIVIDENDENPOLITIK IN DEUTSCHLAND 434 - OPTIMALE
DIVIDENDENPOLITIK 435 * MM-2: DIVIDCNDENIRRELEVANZ 435 DIVIDENDEN UND
KAPITALGEWINNE 437 * DIVIDENDEN ALS SIGNALE 438 * *SMOOTHING 438 *
KONSUM AUS DIVIDENDEN 439 * PAYOUT-RATIOS 440 * ALLGEMEINE
IRRCLCVANZTHEOREME IM FINANZMANAGEMENT 441 * SYNERGIEN 442 * RISI-
KOMANAGEMENT 443 * RISIKOMANAGEMENT BEI FINANZINSTILULIONEN 444 -
BESONDERHEITEN 444 * KOMPARATIVE VORTEILE IM RISK MANAGEMENT 445
SOLVENZSICHERUNG 446 * SCHULDENKAPAZITAEL UND FINANZIERUNG 446 * PRO-
DUKTENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSVORTEILE 447 FINANCIAL ENGINEERING 448 *
BEZUGSRECHTE 448 - NACHRANGIGE ANLEIHEN 449 OPTIONS- UND WANDCLANLEIHEN
450 * ZINSSWAPS 451 * BEISPIEL: WAHRUNGSABSICHERUNG 453 *VCRBILLIGUNG
EINER ABSICHERUNG 454 * BREAK FORWARDS (FOX) 455 * PAY-I.ATCR OPTIONS
457 * COMPOUND OPTIONS 458 * BARRIER OPTIONS 460 * ASIATISCHE OPTIONEN
460 * SWAPLIONS 461 SCHLUSSFOLGERUNGEN 462 INSTITUTIONALISIERUNG DER
VCRMOEGENSANLAGE ALS MEGATREND 464 INHALTSVERZEICHNIS XV
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| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
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