On financial time series decompositions with applications to volatility

Bibliographische Detailangaben

Hauptverfasser:	Doksum, Kjell (VerfasserIn), Miura, Ryozo (VerfasserIn), Yamauchi, Hiroaki (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Tokyo IMES 1998
Schriftenreihe:	Kin'yū-Kenkyūkyoku <Tōkyō>: Discussion paper series 1998,6
Schlagworte:	Risikomanagement Mathematisches Modell Bankenaufsicht
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