Another look at long-run money demand

"Peso problem" explanations for term structure anomalies
von: Bekaert, Geert 1964-, et al.
Veröffentlicht: (1997)

Interest rate targeting and the dynamics of short-term rates
Veröffentlicht: (1997)

Money, interest rates, and exchange rates with endogenously segmented asset markets
von: Alvarez, Fernando 1964-, et al.
Veröffentlicht: (2000)

The term structure of interest rates and its role in monetary policy for the European Central Bank
von: Estrella, Arturo, et al.
Veröffentlicht: (1995)

Long run demand for M1
von: Hendry, Scott
Veröffentlicht: (1995)

Expectations hypotheses tests
von: Bekaert, Geert 1964-, et al.
Veröffentlicht: (2000)

A defence of the expectations theory as a model of US long-term interest rates
von: Sutton, Gregory D.
Veröffentlicht: (2000)

The price level, the quantity theory of money, and the fiscal theory of the price level
von: Gordon, David B., et al.
Veröffentlicht: (2002)

Short-run money demand
von: Ball, Laurence M. 1959-
Veröffentlicht: (2002)

Optimal operational monetary policy in the Christiano-Eichenbaum-Evans model of the U.S. business cycle
von: Schmitt-Grohé, Stephanie, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Rule-of-thumb consumers and the design of interest rate rules
von: Galí, Jordi 1961-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Money market integration
von: Bartolini, Leonardo
Veröffentlicht: (2006)

Affine models of currency pricing
von: Backus, David, et al.
Veröffentlicht: (1996)

The determination of long term interest rates and exchange rates and the role of expectations
Veröffentlicht: (1996)

Exchange rate regimes and financial-market imperfections
von: Aizenman, Joshua 1949-, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Long-term debt and optimal policy in the fiscal theory of the price level
von: Cochrane, John H. 1957-
Veröffentlicht: (1998)

Inflation risk in the US yield curve the usefulness of indexed bonds
von: Gong, Frank F., et al.
Veröffentlicht: (1996)

The central tendency: a second factor in bond yields
von: Balduzzi, Pierluigi, et al.
Veröffentlicht: (1997)

An equilibrium model of "global imbalances" and low interest rates
von: Caballero, Ricardo J. 1959-, et al.
Veröffentlicht: (2006)

Why does the paper-bill spread predict real economic activity?
von: Friedman, Benjamin M. 1944-, et al.
Veröffentlicht: (1991)

Backward-looking interest-rate rules, interest-rate smoothing, and macroeconomic instability
von: Benhabib, Jess 1948-, et al.
Veröffentlicht: (2003)

Escaping from a liquidity trap and deflation the Foolproof Way and others
von: Svensson, Lars E. O. 1947-
Veröffentlicht: (2003)

The use of monetary aggregate to target nominal GDP
von: Feldstein, Martin S. 1939-2019, et al.
Veröffentlicht: (1993)

Sticky-price models of the business cycle specification and stability
von: Ireland, Peter N. 1966-
Veröffentlicht: (2000)

Order flow and exchange rate dynamics
von: Evans, Martin D. D. 1960-, et al.
Veröffentlicht: (1999)

A monthly monetary model with banking intermediation for the euro area
von: Bruggeman, Annick
Veröffentlicht: (2003)

Financial constraints and stock returns
von: Lamont, Owen A., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Testing continuous time models of the spot interest rate
von: Aït-Sahalia, Yacine
Veröffentlicht: (1995)

A tax-based estimate of the elasticity of intertemporal substitution
von: Gruber, Jonathan 1965-
Veröffentlicht: (2006)

Modeling bond yields in finance and macroeconomics
von: Diebold, Francis X. 1959-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Taylor rules, McCallum rules and the term structure of interest rates
von: Gallmeyer, Michael F., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Demand estimation with heterogeneous consumers and unobserved product characteristics a hedonic approach
von: Benkard, C. Lanier, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Empirical tests of two state-variable HJM models
von: Bliss, Robert R.
Veröffentlicht: (1995)

G3 exchange rate relationships a recap of the record and a review of proposals for change
von: Clarida, Richard H.
Veröffentlicht: (1999)

The deficit gamble
von: Ball, Laurence M. 1959-, et al.
Veröffentlicht: (1995)

Measuring risk aversion from excess returns on a stock index
von: Chou, Ray, et al.
Veröffentlicht: (1991)