Idiosyncratic risk and volatility bounds, or, can models with idiosyncratic risk solve the equity premium puzzle?

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lettau, Martin 1966- (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:English
Veröffentlicht: London CEPR 1998
Schriftenreihe:Centre for Economic Policy Research <London>: Discussion paper series 1795 : Financial economis and international macroeconomics
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!