The mathematics of financial derivatives a student introduction

Paul Wilmott introduces quantitative finance
von: Wilmott, Paul 1959-
Veröffentlicht: (2007)

Finance at fields
Veröffentlicht: (2013)

Exotic options a guide to second generation options
von: Zhang, Peter G.
Veröffentlicht: (1997)

Transform analysis and asset pricing for affine jump diffusions
von: Duffie, Darrell 1954-, et al.
Veröffentlicht: (1999)

The numerical solution of the American option pricing problem finite difference and transform approaches
von: Chiarella, Carl
Veröffentlicht: (2014)

Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing
Veröffentlicht: (2008)

Options on stock indices and on stock index futures
von: Brenner, Menachem, et al.
Veröffentlicht: (1984)

Central Counterparties Mandatory Central Clearing and Initial Margin Requirements for OTC Derivatives
von: Gregory, Jon
Veröffentlicht: (2014)

Exotic options a guide to second generation options
von: Zhang, Peter G.
Veröffentlicht: (2006)

Binomial models in finance
von: Van der Hoek, John, et al.
Veröffentlicht: (2006)

Frequently asked questions in quantitative finance including key models, important formulæ, common contracts, a history of quantitative finance, sundry lists, brainteasers and more
von: Wilmott, Paul
Veröffentlicht: (2007)

The Heston model and its extensions in Matlab and C#
von: Rouah, Fabrice
Veröffentlicht: (2013)

Frequently asked questions in quantitative finance including key models, important formulae, common contracts, a history of quantitative finance, sundry lists, brainteasers and more
von: Wilmott, Paul
Veröffentlicht: (2008)

The Heston model and its extensions in Matlab and C#
von: Rouah, Fabrice 1964-
Veröffentlicht: (2013)

The Heston model and its extensions in Matlab and C♯
von: Rouah, Fabrice 1964-
Veröffentlicht: (2013)

Frequently asked questions in quantitative finance including key models, important formulæ, popular contracts, essays and opinions, a history of quantitative finance, sundry lists, the commonest mistakes in quant finance, brainteasers, plenty of straight-talking, the Modellers' Manifesto and lots more
von: Wilmott, Paul
Veröffentlicht: (2009)

Fourier transform methods in finance
Veröffentlicht: (2010)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives
von: Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht: (2009)

Financial derivatives futures, forwards, swaps, options, corporate securities, and credit default swaps
von: Kōnstantinidēs, Giōrgos 1947-
Veröffentlicht: (2015)

Market expectations and option prices techniques and applications
von: Mandler, Martin
Veröffentlicht: (2003)

Rubinstein on derivatives [futures, options and dynamic strategies]
von: Rubinstein, Mark
Veröffentlicht: (1999)

Sequential investments and options to own
von: Nöldeke, Georg, et al.
Veröffentlicht: (1997)

The nature of informed option trading evidence from the takeover market
von: Klapper, Marco
Veröffentlicht: (2014)

Options, sunspots, and the creation of uncertainty
von: Bowman, David, et al.
Veröffentlicht: (1995)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market
von: Tang, Yi
Veröffentlicht: (2007)

Disentangling volatility from jumps
von: Aït-Sahalia, Yacine
Veröffentlicht: (2003)

nature of informed option trading Evidence from the takeover market
von: Klapper, Marco
Veröffentlicht: (2014)

The concepts and practice of mathematical finance
von: Joshi, Mark S. 1969-
Veröffentlicht: (2003)

The Mathematics of Options Quantifying Derivative Price, Payoff, Probability, and Risk
von: Thomsett, Michael C.
Veröffentlicht: (2017)

Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level
von: Rees, Michael 1964-
Veröffentlicht: (2008)

An introduction to financial mathematics option valuation
von: Junghenn, Hugo D. 1939-
Veröffentlicht: (2019)

Forecasting volatility in the financial markets
Veröffentlicht: (1998)

American-type options, Volume 2, Stochastic approximation methods
von: Silvestrov, Dmitrii S.
Veröffentlicht: (2015)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets
von: Černý, Aleš 1971-
Veröffentlicht: (2009)

The money formula dodgy finance, pseudo science, and how mathematicians took over the markets
von: Wilmott, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Option pricing mathematical models and computation
von: Wilmott, Paul 1959-, et al.
Veröffentlicht: (1996)