Heteroskedastie- und Autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Michels, Sonja (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:German
Veröffentlicht: Lohmar [u.a.] Eul 1996
Schriftenreihe:Reihe: quantitative Ökonomie 74
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