Heteroskedastie- und Autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Michels, Sonja (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Lohmar [u.a.] Eul 1996
Schriftenreihe:	Reihe: quantitative Ökonomie 74
Schlagworte:	Autokorrelation Lineares Regressionsmodell Methode der kleinsten Quadrate Verallgemeinertes lineares Modell Heteroskedastizität Kovarianzmatrix Hochschulschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!