EDV-gestütztes Rentenportfoliomanagement Konzeption und Einsatzmöglichkeiten für Lebensversicherungsunternehmen
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1996
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| Schriftenreihe: | Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft <München>: Schriftenreihe "Versicherung und Risikoforschung" des Instituts für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Ludwig-Maximilians-Universität, München
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Vorwort V
Inhaltsverzeichnis VII
Abkürzungsverzeichnis XI
Abbildungsverzeichnis XIII
1. Einführung 1
1.1. Problemstellung 1
1.2. Abgrenzung und Begriffsklärungen 4
1.3. Gang der Arbeit 6
2. Entwicklungen der Kapitalanlage in Rentenwerten 7
2.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen 7
2.2. Entwicklungen bei Lebensversicherungsunternehmen 12
3. Die Anlageobjekte 15
3.1. Vorbemerkung 15
3.2. Öffentliche Anleihen 15
3.3. Bankschuldverschreibungen 17
3.4. Industrieobligationen 20
3.5. Internationale Anleihen 21
4. Die Kapitalanlageziele von Lebensversichcrungsunternehmen 23
4.1. Vorbemerkung 23
4.2. Sicherheit 24
4.2.1. Sicherheit als Ziel der Kapitalanlage 24
4.2.2. Der Sicherheitsaspekt einer Rentenanlage 27
VII
4.3. Rentabilität 36
4.3.1. Rentabilität als Ziel der Kapitalanlage 36
4.3.2. Der Rentabilitätsaspekt einer Rentenanlage 38
4.4. Liquidität 40
4.4.1. Liquidität als Ziel der Kapitalanlage 40
4.4.2. Der Liquiditätsaspekt einer Rentenanlage 42
5. Ausgewählte Problemlösungen für ein EDV-gestiitztes Rentenportfolio-
management in Lebensversicherungsunternehmen 43
5.1. Vorbemerkung 43
5.2. Portefeuilleverwaltung 43
5.3. Kennzahlenermittlung 50
5.3.1. Vorbemerkung 50
5.3.2. Kennzahlen zur Rentabilität 51
5.3.2.1. Laufende Verzinsung 51
5.3.2.2. Effektiver Zinssatz 52
5.3.3. Kennzahlen zur Sicherheit 54
5.3.3.1. Restlaufzeit 54
5.3.3.2. Duration 55
5.3.3.3. Modified Duration 58
5.3.3.4. Basis Point Value 59
5.3.3.5. Konvexität 60
5.4. Anlagestrategienunterstützung 63
5.4.1. Vorbemerkung 63
5.4.2. Zinserwartungsstrategie 67
5.4.3. Swap-Strategie 76
5.4.4. Immunisierungsstrategie 78
5.4.5. Absicherung durch Zinsfutures 84
5.4.6. Laufzeitstrategien 91
VIII
5.5. Zusatzanalysen 97
6. Zusammenfassende Schlußbemerkung 101
Anhang 105
Literaturverzeichnis 119
Autorenverzeichnis 131
Stichwortverzeichnis 135
IX
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