Quasi-Maximum-Likelihood- und semiparametrische Schätzungen in linearen Transformationsmodellen der Verweildaueranalyse
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Konstanz
Hartung-Gorre
1994
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Konstanzer Dissertationen
434 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
2
GRUNDBEGRIFFE
DER
VERWEILDAUERANALYSE
5
2.1
ZUSAMMENHAENGE
ZWISCHEN
VERTEILUNGS-,
DICHTE
UND
HAZARDRATENFUNKTION
.
5
2.2
WICHTIGE
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
IN
DER
VERWEILDAUERANALYSE
.
6
2.3
ZENSIERUNGEN
.
9
2.4
NICHT-PARAMETRISCHE
SCHAETZUNG
DER
VERTEILUNGSFUNKTION
.
13
2.5
ZEITABHAENGIGE
EREIGNISSE
ALS
ZAEHLPROZESS
.
15
3
LINEARE
TRANSFORMATIONSMODELLE
IN
DER
VERWEILDAUERANALYSE
17
3.1
MODELLBILDUNG
UND
SCHAETZVERFAHREN
.
17
3.2
FEHLSPEZIFIKATIONEN
IM
LINEAREN
TRANSFORMATIONSMODELL
.
20
3.3
MODELLERWEITERUNGEN
UND
-SPEZIFIKATIONEN
.
22
3.3.1
MEHR-EPISODEN-MODELLE
.
22
3.3.2
COMPETING-RISKS-MODELLE
.
23
4
QUASI-MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG
DER
PARAMETER
LINEARER
VERWEIL
DAUERMODELLE
25
4.1
ALLGEMEINE
QML-SCHAETZUNG
.
25
4.1.1
EXISTENZ
DES
QML-SCHAETZERS
.
26
4.1.2
KONSISTENZ
DES
QML-SCHAETZERS
.
26
4.1.3
ASYMPTOTISCHE
NORMALITAET
DES
QML-SCHAETZERS
.
30
4.1.4
HYPOTHESENTESTS
BEI
FEHLSPEZIFIKATION
.
34
4.1.5
QML-SCHAETZUNG
IN
VERWEILDAUERMODELLEN
.
35
4.2
QML-SCHAETZUNG
IN
LINEAREN
TRANSFORMATIONSMODELLEN
.
39
4.2.1
KONSISTENZ
DER
QML-SCHAETZUNG
OHNE
ZENSIERUNGEN
.
40
4.2.2
ASYMPTOTISCHE
VERTEILUNG
DER
QML-SCHAETZER
OHNE
ZENSIERUNGEN
.
.
48
4.2.3
WAHL
DER
NUISANCE-PARAMETER
.
52
4.2.4
QML-SCHAETZUNG
MIT
ZENSIERUNGEN
.
53
4.2.5
ASYMPTOTISCHE
VERTEILUNG
DER
SCHAETZER
MIT
ZENSIERUNGEN
.
59
4.3
ASYMPTOTISCHE
SPEZIFIKATIONSTESTS
.
63
4.3.1
HAUSMAN-TEST
.
64
4.3.2
INFORMATIONSMATRIXTEST
.
65
I
S
SEMIPARAMETRISCHE
SCHAETZUNG
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
IM
LINEAREN
TRANSFORMATIONSMODELL
69
5.1
EINLEITUNG
.
69
5.2
SEMIPARAMETRISCHE
KQ-SCHAETZUNG
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
70
5.2.1
KQ-SCHAETZUNG
NACH
MILLER
.
70
5.2.2
KQ-SCHAETZUNG
NACH
BUCKLEY
UND
JAMES
.
72
5.2.3
KQ-SCHAETZUNG
NACH
KOUL,
SUSARLA
UND
VAN
RYZIN
.
75
5.2.4
SYMMETRISCH
GESTUTZTE
KQ-SCHAETZUNG
NACH
POWELL
.
77
5.3
KLEINST-ABSTAND-SCHAETZER
.
79
5.4
QUANTILSSCHAETZER
.
85
5.5
RANGREGRESSION
.
87
5.6
NICHT-PARAMETRISCHE
ML-SCHAETZUNG
.
91
5.7
EM-SCHAETZUNG
UNTER
FEHLSPEZIFIKATION
.
93
5.7.1
DER
EM-ALGORITHMUS
.
93
5.7.2
QUASI-EM-SCHAETZUNG
.
96
5.7.3
SEMIPARAMETRISCHE
EM-SCHAETZUNG
.
97
5.7.4
SPEM-SCHAETZUNG
MIT
LOGNORMALDICHTE
.
101
5.7.5
SPEM-SCHAETZUNG
MIT
EXPONENTIALDICHTE
.
102
5.7.6
SPEM-SCHAETZUNG
MIT
WEIBULLDICHTE
.
103
5.7.7
SPEM-SCHAETZUNG
MIT
LOGISTISCHER
DICHTE
.
104
5.7.8
SPEM-SCHAETZUNG
MIT
LOGARITHMIERTER
GAMMADICHTE
.
105
5.8
VERGLEICH
ZWISCHEN
SPEM-SCHAETZUNG
UND
RANGREGRESSION
.
107
6
SIMULATIONSERGEBNISSE
111
6.1
DATENERZEUGUNG
.
111
6.2
KRITERIUMSFUNKTIONEN
ZUR
QML
UND
SPEM
-
SCHAETZUNG
.
112
6.3
QML-SCHAETZUNG
OHNE
ZENSIERUNG
.
113
6.3.1
SCHAETZUNG
DER
PARAMETER
.
113
6.3.2
VARIANZSCHAETZUNGEN
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
116
6.3.3
PARAMETERSCHAETZUNG
MIT
EINEM
WEIBULL-GAMMA
-
MISCHMODELL
.
.
.
119
6.3.4
WAHL
DER
STOERPARAMETER
.
119
6.3.5
WIRKUNG
DES
ABSOLUTGLIEDES
AUF
DIE
KONSISTENZ
DER
QML-SCHAETZUNG
125
6.4
QML-SCHAETZUNG
MIT
ZENSIERUNGEN
.
126
6.4.1
SCHAETZUNG
DER
PARAMETER
.
127
6.4.2
VARIANZSCHAETZUNGEN
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
130
6.4.3
QML-SCHAETZUNG
BEI
EINEM
ZENSIERUNGSMECHANISMUS
MIT
UNABHAENGI
GER
ZENSIERUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT
.
132
6.4.4
WIRKUNG
DER
STOERPARAMETER
BEI
DER
SCHAETZUNG
DER
REGRESSIONSKOEF
FIZIENTEN
MIT
ZENSIERUNGEN
.
135
6.4.5
EINFLUSS
DER
REGRESSOREN
AUF
DIE
RELATIONEN
DER
PARAMETERSCHAETZUNGEN
136
6.5
SPEM-SCHAETZUNG
.
137
6.5.1
SPEM-SCHAETZUNG
MIT
EXPONENTIAL-,
WEIBULL
UND
NORMALDICHTEN
.
.
137
6.5.2
SPEM-SCHAETZUNG
MIT
GAMMADICHTE
.
140
II
6.5.3
INSTRUMENTALISIERUNG
DER
STOERPARAMETER
.
141
7
ZUSAMMENFASSUNG
UND
SCHLUSS
143
A
ERGAENZUNGEN
145
B
SIMULATIONSPROGRAMM
149
LITERATURVERZEICHNIS
183
III |
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