Transaction costs in dealer markets evidence from the London Stock Exchange

Transaction costs in dealer markets evidence from the London Stock Exchange

Weitere Versionen anzeigen (1)

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Reiss, Peter C. (VerfasserIn), Werner, Ingrid M. (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	English
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. 1994
Schriftenreihe:	National Bureau of Economic Research <Cambridge, Mass.>: NBER working paper series 4727
Schlagworte:	International Stock Exchange > Econometric models Effectenbeurzen Kooplieden Transactiekosten Ökonometrisches Modell Stock exchanges > Great Britain > Econometric models Stock quotations > Great Britain > Econometric models Großbritannien
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A century of global stock markets
von: Goetzmann, William N. 1956-, et al.
Veröffentlicht: (1997)

Price volatility and volume spillovers between the Tokyo and New York stock markets
von: Itō, Takatoshi 1950-, et al.
Veröffentlicht: (1993)

A unified theory of underreaction, momentum trading and overreaction in asset markets
von: Hong, Harrison G., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Asset prices and exchange rates
von: Pavlova, Anna 1973-, et al.
Veröffentlicht: (2003)

Exchange rate, equity prices and capital flows
von: Hau, Harald 1966-, et al.
Veröffentlicht: (2002)

Wealth transfers, contagion, and portfolio constraints
von: Pavlova, Anna 1973-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Information, trading and stock returns lessons from dually-listed securities
von: Chan, K. C., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Stock prices and bond yields can their comovements be explained in terms of present value models?
von: Shiller, Robert J. 1946-, et al.
Veröffentlicht: (1990)

Stock markets, banks, and growth panel evidence
von: Beck, Thorsten 1967-, et al.
Veröffentlicht: (2002)

Where is the market going? uncertain facts and novel theories
von: Cochrane, John H. 1957-
Veröffentlicht: (1997)

Time-varying volatility and the dynamic behavior of the term structure
von: Engle, Robert F. 1942-, et al.
Veröffentlicht: (1991)

Stock markets, banks, and growth correlation or causality
von: Beck, Thorsten 1967-
Veröffentlicht: (2001)

Stock repurchases and incentive compensation
von: Jolls, Christine
Veröffentlicht: (1998)

Consumption and the stock market interpreting international experience
von: Campbell, John Y. 1958-
Veröffentlicht: (1996)

Forecasting transaction rates the autoregressive conditional duration model
von: Engle, Robert F. 1942-, et al.
Veröffentlicht: (1994)

Growth vs. margins destabilizing consequences of giving the stock market what it wants
von: Aghion, Philippe 1956-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Agency problems and divided policies around the world
Veröffentlicht: (1998)

Speculative trading and stock prices evidence from Chinese A-B share premia
von: Mei, Jianping, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Growth or glamour? fundamentals and systematic risk in stock returns
von: Campbell, John Y. 1958-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Market efficiency in an irrational world
von: Daniel, Kent, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Profitability of momentum strategies an evaluation of alternative explanations
von: Jegadeesh, Narasimhan, et al.
Veröffentlicht: (1999)

Mimicking portfolios with conditioning information
von: Ferson, Wayne E. 1951-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

Multifrequency news and stock returns
von: Calvet, Laurent E. 1969-, et al.
Veröffentlicht: (2005)

The location and allocation of assets in pension and conventional savings account
von: Shoven, John B. 1947-
Veröffentlicht: (1999)

Optimal market timing
von: Li, Erica X. N., et al.
Veröffentlicht: (2006)

The long-run U.S./U.K. real exchange rate
von: Engel, Charles, et al.
Veröffentlicht: (1996)

What drives firm-level stock returns?
von: Vuolteenaho, Tuomo
Veröffentlicht: (2001)

The disposition effect and momentum
von: Grinblatt, Mark
Veröffentlicht: (2002)

Middlemen versus market makers a theory of competitive exchange
von: Rust, John 1955-, et al.
Veröffentlicht: (2002)

Shakeouts and market crashes
von: Barbarino, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2004)

Econometric modelling of stock market intraday activity
von: Bauwens, Luc 1952-, et al.
Veröffentlicht: (2001)

Why does the stock market fluctuate?
von: Barsky, Robert B., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Family firms
von: Burkart, Mike
Veröffentlicht: (2002)

Organizational form and insurance company performance stocks versus mutuals
Veröffentlicht: (1995)

The impact of employee stock options on the evolution of compensation in the 1990s
von: Mehran, Hamid, et al.
Veröffentlicht: (2001)

Is the invisible hand discerning or indiscriminate? investment and stock prices in the aftermath of capital account liberalizations
von: Chari, Anusha 1969-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

The "lemons effect" in corporate freeze-outs
von: Bebchuk, Lucian A. 1955-, et al.
Veröffentlicht: (1999)

Is there private information in the FX market? the Tokyo experiment
von: Itō, Takatoshi 1950-, et al.
Veröffentlicht: (1997)

Monetary policy and asset prices a look back at past U.S. stock market booms
von: Bordo, Michael D. 1942-, et al.
Veröffentlicht: (2004)

How to predict the stock market
von: Bean, Louis H.
Veröffentlicht: (1962)