Kausalanalyse makroökonomischer Zusammenhänge mit latenten Variablen mit einer empirischen Untersuchung des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verl.
1993
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| Schriftenreihe: | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
82 |
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Kapitel 0 : Einführung
0.1 Problemstellung 1
0.2 Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit 5
0.3 Hintergrund für die Wahl des empirischen Anwendungsbeispiels 10
I Theoretischer Teil
Kapitell: Latente Variablen und Kausalanalyse von Kovarianzstrukturen 15
1.1 Latente Variablen in den Wirtschaftswissenschaften
a) Das Konzept der latenten Variablen 18
b) Latente Variablen und Ökonometrie 21
c) Multiple Gleichungsansätze und die Analysetradition der Psychometrie 24
1.2 Der Kausalitätsbegriff in der empirischen Sozialforschung
a.) Kausalität und Empirismus 31
b) Statistische Ansätze und das konfirmatorische
Konzept der Kausalanalyse 35
1.3 Lineare Strukturgleichungsmodelle mit latenten Variablen
a) Lineare Strukturgleichungsmodelle und Regressionsanalyse 39
b) Der LISREL-Modellansatz 45
c) Allgemeiner Schätzansatz der Kovarianzstrukturanalyse
und die Identifikation von Kovarianzstrukturmodellen 50
1.4 Mathematische Grundlagen der Kovarianzstrukturanalyse 57
a) Konsistenz des allgemeinen Minimalabweichungs-Schätzers 58
b) Parameterschätzung mit dem GLS-Ansatz 60
c) Parameterschätzung mit dem ML-Ansatz 65
d) Statistische Tests auf Anpassungsgüte von Kovarianzstrukturmodellen 68
e) Abschließende Bemerkungen 70
Kapitel 2 : Zeitreihenmodelle für stationäre und integrierte Zeitreihen
2.1 Zeitreihen und stationäre stochastische Prozesse 75
2.2 Das ARMA-Modell für stationäre Zeitreihen
a) Weißes Rauschen und moving average-Darstellung stationärer Prozesse .... 79
b) Der MAfo)-Prozeß 81
c) Der ARfpj-Prozeß 83
d) Das ARMAfp,^-Zeitreihenmodell 87
-X-
2.3 Integrierte Zeitreihen und Trendverhalten ökonomischer Zeitreihen
a) Nicht-stationäre Zeitreihen 89
b) Nicht-stationäre ARMA-Prozesse 91
c) Integrierte Zeitreihen und das ARIMAfp, d, q) -Modell 93
d) Stochastisches und deterministisches Trendverhalten
ökonomischer Zeitreihen 96
2.4 Testverfahren auf den Differentiationsgrad integrierter Zeitreihen
a) Probleme der empirischen Unterscheidung zwischen
stationären und integrierten Zeitreihen 100
b) Der Dickey/Fuller -Einheitswurzeltest 102
c) Der verallgemeinerte Dickey/Fuller -Test und Simulationsresultate 107
d) Inferenzprobleme deterministischer Trendeigenschaften 110
e) Einheitswurzeltests bei trendbehafteten Zeitreihen 113
2.5 Prognose von ARIMA-Prozessen
a) Stochastische Prozesse und Punktprognosen 123
b) Optimale lineare Vorhersage stationärer Prozesse 124
c) Prognose von integrierten Prozessen und von Zeitreihen
mit deterministischen Elementen 128
Kapitel 3 : Empirische Analyse makroökonomischer Zusammenhänge 133
3.1 ökonometrische Inferenzprobleme mit Zeitreihendaten
a) Korrelationsanalyse und lineare Regression mit Zeitreihendaten 136
b) Scheinkorrelationen, Trendbehandlung und das
spurious re#re.s52O7is-Problem 143
c) Implizierte Restriktionen und kointegrierte Zeitreihen 147
3.2 Aspekte Multivariater Zeitreihenanalyse
a) Das multivariate Zeitreihenmodell 153
b) Zeitreihenanalytische Strukturansätze und der
Kausalitätsbegriff von Granger 157
c) Univariate Innovationszeitreihen und multivariate Zeitreihenanalyse 164
d) Zeitreihenanalytische Kausalitätstests 171
3.3 Rationale Erwartungen und makroökonomische Modellierung
a) Das Konzept der Rationalen Erwartungen 175
b) Statistische Erwartungsbildungsmodelle und
Schwach Rationale Erwartungen 182
c) Makroökonometrische Modellbildung unter Rationalen Erwartungen 188
3.4 Kausalanalyse mit Zeitreihen-Innovationen 196
a) Verwendung und Interpretation von Zeitreihen-Innovationen 199
b) Das Zwei -Schritt Verfahren zur Kausalanalyse
makroökonomischer Zusammenhänge 203
-XI-
II Empirischer Teil
Kapitel 4 : Geldpolitik und Transmissionsmechanismus monetärer Impulse 211
4.1 Geldtheoretische Zusammenhänge
a) Die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank 212
b) Geldmarktsteuerung, geldpolitische Instrumente und Exogenitätsdebatte 216
c) Voraussetzungen einer Geldmengenpolitik 219
d) Theorie der Geldwirkungen 223
4.2 Statistische Ansätze zur Untersuchung des Transmissionsmechanismus 230
a) Traditionelle Arbeiten mit verteilten Lagstrukturen 231
b) Verwendung von Kausalitätstests 238
c) Untersuchungen unter rationalen Erwartungen 244
Kapitel 5 : Kausalanalyse des Transmissionsmechanismus monetärer Impulse 257
5.1 Daten und univariate Modellierung verwendeter Zeitreihen
a) Bemerkungen zur Variablenauswahl 260
b) Test auf deterministische Elemente im Datengenerierungsprozeß 269
c) DicJcey/Fuiier-Einheitswurzeltests 274
d) Anpassung univariater ARIMA-Zeitreihenmodelle 282
5.2 Die Geldmenge als latente Variable: Kausalanalyse monetärer Impulse 292
a) Konfirmatorische Faktorenanalyse der Geldmengenkomponenten 294
b) Zinswirkungen monetärer Impulse 306
c) Preiswirkungen monetärer Impulse und Preiseffekt der Zinstheorie 315
d) Konfirmatorische Faktorenanalyse zur realwirtschaftlichen Aktivität 320
e) Realwirtschaftliche Wirkungen monetärer Impulse 324
5.3 Kausalanalyse der Geldmengenpolitik der Deutschen Bundesbank 334
a) Zinsabhängigkeit der Geldmenge und geldpolitischer Impuls 335
b) Kausalanalyse des Liquiditätseffekts monetärer Impulse 342
c) Zins-, Preis- und realwirtschaftliche Wirkungen geldpolitischer Impulse 348
5.4 Reaktionsverhalten der Geldpolitik 356
a) Preis-und monetäre Determinanten der Geldpolitik 357
b) Realwirtschaftliche Determinanten der Geldpolitik 361
c) Reaktionsfunktion der Bundesbankpolitik 363
5.5 Zusammenfassung
Die Geldmenge als latente Variable: Kausalanalyse des
Transmissionsmechanismus monetärer Impulse 365
Anhang : Graphische Darstellung ausgewählter Zeitreihen 379
Literaturverzeichnis 385
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