Lineare Modelle zur Analyse von Paneldaten
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Opladen
Westdt. Verl.
1990
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| Schriftenreihe: | ZUMA-Publikationen
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Statistische Modellbildung für Paneldaten 1
1.1 Allgemeine Bemerkungen . . 1
1.2 Fehlspezifikation im linearen Modell 2
1.3 Dynamik und unbeobachtete Heterogenität 4
1.4 Modellklassen zur Analyse von Paneldaten 6
1.4.1 Modelle ohne endogene Dynamik 6
1.4.2 Modelle mit endogener Dynamik 10
1.4.3 Modelle für dichotome und ordinale abhängige
Variable 11
1.5 Wahl des Beispieldatensatzes und der Analyseprogramme 12
2 Schätzung von Kovarianzstruktur
modellen 15
2.1 Modellformulierung 15
2.2 Pseudo Maximum Likelihood Schätzung 18
2.3 Schätzung aus Mittelwertmodellen 24
2.4 Das Instrumentvariablenprinzip 28
3 Beschreibung des Beispieldatensatzes 31
4 Behandlung fehlender Daten 37
4.1 Statistische Voraussetzungen 37
4.2 Schätzung der Erwartungswerte und der Kovarianzmatrix bei
fehlenden Daten 41
5 Statische Modelle 57
5.1 Einfache statische Modelle 58
5.2 Statische Modelle mit unbeobachteten unabhängigen Variablen . . 63
5.2.1 Varianzkomponentenmodelle 63
5.2.2 Modelle mit unbeobachteten, korrelierten unabhängigen
Variablen 68
5.3 Statische Modelle mit Autokorrelation 82
6 Statische Modelle mit latenten Variablen 89
6.1 Einfache statische Modelle mit latenten Variablen 91
6.2 Statische latente Variablenmodelle mit unbeobachteten
unabhängigen Variablen 99
6.2.1 Latente Variablenmodelle mit Varianzkomponenten 99
6.2.2 Latente Variablenmodelle mit Differenzenbildung 104
6.3 Latente Variablenmodelle mit Autokorrelation der Fehler im
Strukturgleichungsmodell 110
7 Dynamische Modelle 121
7.1 Einfache dynamische Modelle 122
7.2 Dynamische Modelle mit unbeobachteten unabhängigen Variablen 129
7.3 Analyse von Paneldaten mit ungleichen Wellenabständen 138
IX
8 Dynamische Modelle mit latenten Variablen 141
8.1 Einfache dynamische latente Variablenmodelle 142
8.2 Dynamische latente Variablenmodelle mit unbeobachten
unabhängigen Variablen 154
8.3 Erweiterung auf mehr als drei Wellen 168
9 Modelle zur Analyse von zensierten, dichotomen und
ordinalen Paneldaten 173
9.1 Einleitung 173
9.2 Muthen s LISCOMP Modell 174
9.2.1 Meßrelationen 175
9.2.2 Mittelwert und Kovarianzstruktur 178
9.2.3 Einbettung des LISREL Modells in das LISCOMP Modell 181
9.3 Sequentialschätzung im LISCOMP Modell 182
9.4 Empirisches Beispiel 188
9.5 Schlußbemerkungen 201
Anhang: Datensatz 203
Literatur 207
Sachindex 215
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