PRICING DERIVATIVES IN HERMITE MARKETS

We present a new framework for Hermite fractional financial markets, generalizing the fractional Brownian motion (FBM) and fractional Rosenblatt markets. Considering pure and mixed Hermite markets, we introduce a strategy-specific arbitrage tax on the rate of transaction volume acceleration of the h...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance 2019-09, Vol.22 (6), p.1950031
Hauptverfasser:	STOYANOV, STOYAN V., RACHEV, SVETLOZAR T., MITTNIK, STEFAN, FABOZZI, FRANK J.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Arbitrage Hedging Markets Prices Taxation Trading
Online-Zugang:	Volltext
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