我国房地产指数收益率的波动性研究
自回归条件异方差（ARCH）模型是最简单的条件异方差模型，ARCH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARCH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARCH效应；GARCH模型更能准确地描述房地产指数的波动特征，且其波动性是对称、持续性的，房地产指数不存在明显的杠杆效应。...
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| Veröffentlicht in: | 中国资产评估 2015 (3), p.26-28 |
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| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
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