破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型

以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束.利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略.本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	运筹与管理 2022-02, Vol.31 (2), p.173-177
Hauptverfasser:	康志林, 王志焕
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Online-Zugang:	Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:	以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束.利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略.本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据.
ISSN:	1007-3221
DOI:	10.12005/orms.2022.0060