单变量Bayes正态动态线性模型及其预测

单变量Bayes正态动态线性模型及其预测

Bayes预测和动态模型是20世纪70年代发展起来的一套新的时间序列分析方法，其中单变量Bayes正态动态线性模型(UBNDLM)在实际应用中最为常见和重要。在UBNDLM应用中，通常假定观测误差方差是未知常量，其值在建模的开始由估计给出。一般的做法是对具体的问题通过专家经验给出，并没有一个统一有效的办法。文章针对这一情形，给出了观测误差方差值一种简单易用的估计方法。同时也提供了数值试验说明新方法是有效的，这就给该类UBNDLM的应用带来了方便。...

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Veröffentlicht in:统计与信息论坛 2004-03, Vol.19 (3), p.54-58
1. Verfasser: 李伟华 徐宗本 范金城
Format: Artikel
Sprache:chi
Schlagworte:
Bayes预测
动态线性模型
时间序列
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