中国股票交易价格离散性之研究——基于有序概率模型

F830.91; 离散性是股票交易价格的一个很重要的特征,很多针对交易价格序列建立的计量经济模型都忽略了它的这个特征.以中国证券市场的股票为样本建立有序概率模型,这个模型不但能够捕捉股票交易价格的离散性,还能够深入地探讨交易价格与其他经济变量之间的关系....

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	首都经济贸易大学学报 2007, Vol.9 (4), p.113-117
1. Verfasser:	戴丽娜
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Online-Zugang:	Volltext
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