已知网络结构下的银行间债务网络重构研究
F239; 银行间债务网络是系统性金融风险传播的主要渠道之一,其具体网络数据因商业秘密等原因需要采用网络重构方法得出.重构结果直接关系到对系统性金融风险测度的研究.不同于已有的基于基础约束条件和机构行为约束条件的银行间债务网络重构方法,本文提出了一种新的基于基础约束条件和已知网络结构下的银行债务网络重构方法,新方法在约束条件下通过数值分析和最大熵结合方法重构银行间网络.因为网络结构是机构行为的结果,所以直接用网络结构约束重构可以得到更真实的银行间债务网络.最后本文利用我国银行机构的银行间债务基础约束数据和无标度异配网络结构的约束条件,使用数值分析与最大熵结合方法重构了最可能的银行间债务网络,并...
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| Veröffentlicht in: | 金融经济 2023 (5), p.42-53 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | chi |
| Online-Zugang: | Volltext |
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| Zusammenfassung: | F239; 银行间债务网络是系统性金融风险传播的主要渠道之一,其具体网络数据因商业秘密等原因需要采用网络重构方法得出.重构结果直接关系到对系统性金融风险测度的研究.不同于已有的基于基础约束条件和机构行为约束条件的银行间债务网络重构方法,本文提出了一种新的基于基础约束条件和已知网络结构下的银行债务网络重构方法,新方法在约束条件下通过数值分析和最大熵结合方法重构银行间网络.因为网络结构是机构行为的结果,所以直接用网络结构约束重构可以得到更真实的银行间债务网络.最后本文利用我国银行机构的银行间债务基础约束数据和无标度异配网络结构的约束条件,使用数值分析与最大熵结合方法重构了最可能的银行间债务网络,并解释了重构结果. |
|---|---|
| ISSN: | 1007-0753 |
| DOI: | 10.3969/j.issn.1007-0753.2023.05.004 |