时变性投资机会条件下的战略资产配置决策：理论与中国实证

本文分析了投资机会的时变性特征对长期投资者战略资产配置决策的影响并实证，表明时变性特征降低风险资产长期收益率条件方差的增长速度，降低其在长期投资视角的风险。考虑参数不确定性对投资者最优资产组合选择问题的影响，表明忽略参数不确定性对资产组合选择问题的影响将会误导投资者配置过多的风险资产。...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	管理工程学报 2010-09, Vol.24 (3), p.117-122
1. Verfasser:	范利民 陈浩武
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	参数不确定性 投资期限效应 收益可预测性 时变性 资产组合选择
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!