股票价格持续大幅波动前后多重分形谱的异常及分析

利用多重分形谱可以深入地分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以民生银行、长江通信二上市公司的具体数据为例，以它们出现持续大幅震荡前后共35天的5min股价高频交易序列为原始数据。并将连续5天的高频数据分为一组，考察每支股票在持续大涨及持续大跌前后各个阶段时多重分形谱的形态及其重要参数的变化。研究表明股价持续大幅波动前后，股票价格的高频时间序列的多重分形谱具有前兆性的共同特征。运用本文的研究方法可以对个股持续大幅渡动的开始及结束做出一定预测。...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	管理工程学报 2006, Vol.20 (2), p.92-96
1. Verfasser:	周孝华宋坤杨秀苔
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	多重分形谱持续大涨大跌预测高频交易数据
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

container_end_page	96
container_issue	2
container_start_page	92
container_title	管理工程学报
container_volume	20
creator	周孝华宋坤杨秀苔
description	利用多重分形谱可以深入地分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以民生银行、长江通信二上市公司的具体数据为例，以它们出现持续大幅震荡前后共35天的5min股价高频交易序列为原始数据。并将连续5天的高频数据分为一组，考察每支股票在持续大涨及持续大跌前后各个阶段时多重分形谱的形态及其重要参数的变化。研究表明股价持续大幅波动前后，股票价格的高频时间序列的多重分形谱具有前兆性的共同特征。运用本文的研究方法可以对个股持续大幅渡动的开始及结束做出一定预测。
doi_str_mv	10.3969/j.issn.1004-6062.2006.02.020
format	Article
fullrecord	<record><control><sourceid>wanfang_jour_chong</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_glgcxb200602020</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>21659915</cqvip_id><wanfj_id>glgcxb200602020</wanfj_id><sourcerecordid>glgcxb200602020</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-c590-c32a950045043a9b5c3fd1b3cfe02d7d586ae9d626eb7edb0465d7865b0ee75d3</originalsourceid><addsrcrecordid>eNo9j81Kw0AUhWehYKl9CRFcJd7MZCaZpZT6AwU33ZdMMompJUWD6Nbib2m16y5ES8VuBMWFlda3cdL6Fo5UhAsHDh_n3IPQqgUm4Yyv18w4TRPTArANBgybGICZgPXBAsr9-0uokKaxAADLtl3LzaHSrPkwfRx-jd-z-0nWPp2On9XgSX2cZ2991Rqq647q3qhB7_uyo64u1Gd_9vI67Z2pSVONRuq2pc3srruMFkOvnsrCn-ZRZbNUKW4b5d2tneJG2fApB8Mn2ONU_0LBJh4X1CdhYAnihxJw4ATUZZ7kAcNMCkcGAmxGA8dlVICUDg1IHq3NY4-9JPSSqFprHB0murAa1SP_RPyu1osxaHJlTvp7jSQ6iDUrPH8_jOuyii1GObco-QH5dnLy</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>股票价格持续大幅波动前后多重分形谱的异常及分析</title><source>国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)</source><creator>周孝华宋坤杨秀苔</creator><creatorcontrib>周孝华宋坤杨秀苔</creatorcontrib><description>利用多重分形谱可以深入地分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以民生银行、长江通信二上市公司的具体数据为例，以它们出现持续大幅震荡前后共35天的5min股价高频交易序列为原始数据。并将连续5天的高频数据分为一组，考察每支股票在持续大涨及持续大跌前后各个阶段时多重分形谱的形态及其重要参数的变化。研究表明股价持续大幅波动前后，股票价格的高频时间序列的多重分形谱具有前兆性的共同特征。运用本文的研究方法可以对个股持续大幅渡动的开始及结束做出一定预测。</description><identifier>ISSN: 1004-6062</identifier><identifier>DOI: 10.3969/j.issn.1004-6062.2006.02.020</identifier><language>chi</language><publisher>重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400030</publisher><subject>多重分形谱 ; 持续大涨大跌 ; 预测 ; 高频交易数据</subject><ispartof>管理工程学报, 2006, Vol.20 (2), p.92-96</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/97777X/97777X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,778,782,4012,27910,27911,27912</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>周孝华宋坤杨秀苔</creatorcontrib><title>股票价格持续大幅波动前后多重分形谱的异常及分析</title><title>管理工程学报</title><addtitle>Journal of Industrial Engineering and Engineering Management</addtitle><description>利用多重分形谱可以深入地分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以民生银行、长江通信二上市公司的具体数据为例，以它们出现持续大幅震荡前后共35天的5min股价高频交易序列为原始数据。并将连续5天的高频数据分为一组，考察每支股票在持续大涨及持续大跌前后各个阶段时多重分形谱的形态及其重要参数的变化。研究表明股价持续大幅波动前后，股票价格的高频时间序列的多重分形谱具有前兆性的共同特征。运用本文的研究方法可以对个股持续大幅渡动的开始及结束做出一定预测。</description><subject>多重分形谱</subject><subject>持续大涨大跌</subject><subject>预测</subject><subject>高频交易数据</subject><issn>1004-6062</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2006</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNo9j81Kw0AUhWehYKl9CRFcJd7MZCaZpZT6AwU33ZdMMompJUWD6Nbib2m16y5ES8VuBMWFlda3cdL6Fo5UhAsHDh_n3IPQqgUm4Yyv18w4TRPTArANBgybGICZgPXBAsr9-0uokKaxAADLtl3LzaHSrPkwfRx-jd-z-0nWPp2On9XgSX2cZ2991Rqq647q3qhB7_uyo64u1Gd_9vI67Z2pSVONRuq2pc3srruMFkOvnsrCn-ZRZbNUKW4b5d2tneJG2fApB8Mn2ONU_0LBJh4X1CdhYAnihxJw4ATUZZ7kAcNMCkcGAmxGA8dlVICUDg1IHq3NY4-9JPSSqFprHB0murAa1SP_RPyu1osxaHJlTvp7jSQ6iDUrPH8_jOuyii1GObco-QH5dnLy</recordid><startdate>2006</startdate><enddate>2006</enddate><creator>周孝华宋坤杨秀苔</creator><general>重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400030</general><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>2006</creationdate><title>股票价格持续大幅波动前后多重分形谱的异常及分析</title><author>周孝华宋坤杨秀苔</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c590-c32a950045043a9b5c3fd1b3cfe02d7d586ae9d626eb7edb0465d7865b0ee75d3</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2006</creationdate><topic>多重分形谱</topic><topic>持续大涨大跌</topic><topic>预测</topic><topic>高频交易数据</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>周孝华宋坤杨秀苔</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>管理工程学报</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>周孝华宋坤杨秀苔</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>股票价格持续大幅波动前后多重分形谱的异常及分析</atitle><jtitle>管理工程学报</jtitle><addtitle>Journal of Industrial Engineering and Engineering Management</addtitle><date>2006</date><risdate>2006</risdate><volume>20</volume><issue>2</issue><spage>92</spage><epage>96</epage><pages>92-96</pages><issn>1004-6062</issn><abstract>利用多重分形谱可以深入地分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以民生银行、长江通信二上市公司的具体数据为例，以它们出现持续大幅震荡前后共35天的5min股价高频交易序列为原始数据。并将连续5天的高频数据分为一组，考察每支股票在持续大涨及持续大跌前后各个阶段时多重分形谱的形态及其重要参数的变化。研究表明股价持续大幅波动前后，股票价格的高频时间序列的多重分形谱具有前兆性的共同特征。运用本文的研究方法可以对个股持续大幅渡动的开始及结束做出一定预测。</abstract><pub>重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400030</pub><doi>10.3969/j.issn.1004-6062.2006.02.020</doi><tpages>5</tpages></addata></record>
fulltext	fulltext
identifier	ISSN: 1004-6062
ispartof	管理工程学报, 2006, Vol.20 (2), p.92-96
issn	1004-6062
language	chi
recordid	cdi_wanfang_journals_glgcxb200602020
source	国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)
subjects	多重分形谱持续大涨大跌预测高频交易数据
title	股票价格持续大幅波动前后多重分形谱的异常及分析
url	https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-15T10%3A16%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour_chong&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E8%82%A1%E7%A5%A8%E4%BB%B7%E6%A0%BC%E6%8C%81%E7%BB%AD%E5%A4%A7%E5%B9%85%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E5%89%8D%E5%90%8E%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%88%86%E5%BD%A2%E8%B0%B1%E7%9A%84%E5%BC%82%E5%B8%B8%E5%8F%8A%E5%88%86%E6%9E%90&rft.jtitle=%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AD%A6%E6%8A%A5&rft.au=%E5%91%A8%E5%AD%9D%E5%8D%8E%20%E5%AE%8B%E5%9D%A4%20%E6%9D%A8%E7%A7%80%E8%8B%94&rft.date=2006&rft.volume=20&rft.issue=2&rft.spage=92&rft.epage=96&rft.pages=92-96&rft.issn=1004-6062&rft_id=info:doi/10.3969/j.issn.1004-6062.2006.02.020&rft_dat=%3Cwanfang_jour_chong%3Eglgcxb200602020%3C/wanfang_jour_chong%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=21659915&rft_wanfj_id=glgcxb200602020&rfr_iscdi=true