金融危机对证券市场波动溢出的影响研究

不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性，尤其是在极端事件影响下，证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景，利用时变Copula模型研究了证券市场闻的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期，均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出，并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	财经理论与实践 2011, Vol.32 (6), p.48-52
1. Verfasser:	曾志坚徐迪左楠
Format:	Artikel
Sprache:	chi
Schlagworte:	时变Copula模型波动溢出证券市场
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

container_end_page	52
container_issue	6
container_start_page	48
container_title	财经理论与实践
container_volume	32
creator	曾志坚徐迪左楠
description	不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性，尤其是在极端事件影响下，证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景，利用时变Copula模型研究了证券市场闻的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期，均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出，并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。
doi_str_mv	10.3969/j.issn.1003-7217.2011.06.010
format	Article
fullrecord	<record><control><sourceid>wanfang_jour_chong</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_cjllysj201106010</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>40052905</cqvip_id><wanfj_id>cjllysj201106010</wanfj_id><sourcerecordid>cjllysj201106010</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-c590-da2d463f89dff3e3aae74d11c7de5d2b481b51c932c81e2729927fb43039e30d3</originalsourceid><addsrcrecordid>eNo9jz9Lw0Achm9QsNR-CMHBJfF3d7lcbpTiPyi4dA-XXFITYqoJIh0VoSJ0KDpJEemkUymC1IAf55L6LYxUnF54eXhfHoS2MZhU2GI3NqM8T00MQA1OMDcJYGyCbQKGNdT47zdQK88jDximnDmWaCD7ezhePo_0aF5OCj37XM6u9d1CL270pCjfp_r-tSymelhUT7f6a64fRtXLY_X2sYnWQ5nkQesvm6h7sN9tHxmdk8Pj9l7H8JkAQ0miLJuGjlBhSAMqZcAthbHPVcAU8SwHewz7ghLfwQHhRAjCQ8-iQEVAQdEm2lnNXsk0lGnPjfuXWVofun6cJIM8_vUEu7as0a0V6p_2095FVMPnWXQms4FrATAigNEfiiBpAw</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>金融危机对证券市场波动溢出的影响研究</title><source>国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)</source><creator>曾志坚徐迪左楠</creator><creatorcontrib>曾志坚徐迪左楠</creatorcontrib><description>不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性，尤其是在极端事件影响下，证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景，利用时变Copula模型研究了证券市场闻的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期，均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出，并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。</description><identifier>ISSN: 1003-7217</identifier><identifier>DOI: 10.3969/j.issn.1003-7217.2011.06.010</identifier><language>chi</language><publisher>湖南大学工商管理学院,湖南长沙,410082</publisher><subject>时变Copula模型 ; 波动溢出 ; 证券市场</subject><ispartof>财经理论与实践, 2011, Vol.32 (6), p.48-52</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/96431X/96431X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,4023,27922,27923,27924</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>曾志坚徐迪左楠</creatorcontrib><title>金融危机对证券市场波动溢出的影响研究</title><title>财经理论与实践</title><addtitle>The Theory and Practice of Finance and Economics</addtitle><description>不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性，尤其是在极端事件影响下，证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景，利用时变Copula模型研究了证券市场闻的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期，均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出，并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。</description><subject>时变Copula模型</subject><subject>波动溢出</subject><subject>证券市场</subject><issn>1003-7217</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2011</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNo9jz9Lw0Achm9QsNR-CMHBJfF3d7lcbpTiPyi4dA-XXFITYqoJIh0VoSJ0KDpJEemkUymC1IAf55L6LYxUnF54eXhfHoS2MZhU2GI3NqM8T00MQA1OMDcJYGyCbQKGNdT47zdQK88jDximnDmWaCD7ezhePo_0aF5OCj37XM6u9d1CL270pCjfp_r-tSymelhUT7f6a64fRtXLY_X2sYnWQ5nkQesvm6h7sN9tHxmdk8Pj9l7H8JkAQ0miLJuGjlBhSAMqZcAthbHPVcAU8SwHewz7ghLfwQHhRAjCQ8-iQEVAQdEm2lnNXsk0lGnPjfuXWVofun6cJIM8_vUEu7as0a0V6p_2095FVMPnWXQms4FrATAigNEfiiBpAw</recordid><startdate>2011</startdate><enddate>2011</enddate><creator>曾志坚徐迪左楠</creator><general>湖南大学工商管理学院,湖南长沙,410082</general><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>2011</creationdate><title>金融危机对证券市场波动溢出的影响研究</title><author>曾志坚徐迪左楠</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c590-da2d463f89dff3e3aae74d11c7de5d2b481b51c932c81e2729927fb43039e30d3</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2011</creationdate><topic>时变Copula模型</topic><topic>波动溢出</topic><topic>证券市场</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>曾志坚徐迪左楠</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>财经理论与实践</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>曾志坚徐迪左楠</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>金融危机对证券市场波动溢出的影响研究</atitle><jtitle>财经理论与实践</jtitle><addtitle>The Theory and Practice of Finance and Economics</addtitle><date>2011</date><risdate>2011</risdate><volume>32</volume><issue>6</issue><spage>48</spage><epage>52</epage><pages>48-52</pages><issn>1003-7217</issn><abstract>不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性，尤其是在极端事件影响下，证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景，利用时变Copula模型研究了证券市场闻的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期，均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出，并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势。</abstract><pub>湖南大学工商管理学院,湖南长沙,410082</pub><doi>10.3969/j.issn.1003-7217.2011.06.010</doi><tpages>5</tpages></addata></record>
fulltext	fulltext
identifier	ISSN: 1003-7217
ispartof	财经理论与实践, 2011, Vol.32 (6), p.48-52
issn	1003-7217
language	chi
recordid	cdi_wanfang_journals_cjllysj201106010
source	国家哲学社会科学学术期刊数据库 (National Social Sciences Database)
subjects	时变Copula模型波动溢出证券市场
title	金融危机对证券市场波动溢出的影响研究
url	https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-08T11%3A28%3A18IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour_chong&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%8D%B1%E6%9C%BA%E5%AF%B9%E8%AF%81%E5%88%B8%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E6%BA%A2%E5%87%BA%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%93%8D%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E7%90%86%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E8%B7%B5&rft.au=%E6%9B%BE%E5%BF%97%E5%9D%9A%20%E5%BE%90%E8%BF%AA%20%E5%B7%A6%E6%A5%A0&rft.date=2011&rft.volume=32&rft.issue=6&rft.spage=48&rft.epage=52&rft.pages=48-52&rft.issn=1003-7217&rft_id=info:doi/10.3969/j.issn.1003-7217.2011.06.010&rft_dat=%3Cwanfang_jour_chong%3Ecjllysj201106010%3C/wanfang_jour_chong%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=40052905&rft_wanfj_id=cjllysj201106010&rfr_iscdi=true