区间值马氏过程及区间值鞅

区间值马氏过程及区间值鞅

本文首先在概率空间（Ω,A,P）上研究了几个相关σ代数,通过二维随机变量的σ代数与随机区间的σ代数等价性,得到了区间值马氏过程与二维马氏过程的等价性.进而研究了区间值鞅的一些性质并证明了区间值鞅的停时定理.通过对区间值鞅的研究,使复杂问题简单化,它在金融领域有很重要的实际意义....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:安阳师范学院学报 2013 (5), p.22-24
1. Verfasser: 袁征
Format: Artikel
Sprache:chi
Schlagworte:
二维马氏过程
停时定理
区间值鞅
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Beschreibung
Zusammenfassung:本文首先在概率空间（Ω,A,P）上研究了几个相关σ代数,通过二维随机变量的σ代数与随机区间的σ代数等价性,得到了区间值马氏过程与二维马氏过程的等价性.进而研究了区间值鞅的一些性质并证明了区间值鞅的停时定理.通过对区间值鞅的研究,使复杂问题简单化,它在金融领域有很重要的实际意义.
ISSN:1671-5330