Modelos de Algoritmos Genéticos y Redes Neuronales en la Predicción de Índices Bursátiles Asiáticos

This study analyzes the capacity of multivariated models constructed from genetic algorithms and artificial neural networks to predict the sign of the weekly variations of the Asian stock-market indexes Nikkei225, Hang Seng, Shanghai Composite, Seoul Composite and Taiwan Weighted. The results were c...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Cuadernos de economía (Santiago) 2006-11, Vol.43 (128), p.251-284
Hauptverfasser:	Parisi, Antonino, Parisi, Franco, Díaz, David
Format:	Artikel
Sprache:	spa
Schlagworte:	ECONOMICS
Online-Zugang:	Volltext
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