An elastic-net penalized expectile regression with applications

To perform variable selection in expectile regression, we introduce the elastic-net penalty into expectile regression and propose an elastic-net penalized expectile regression (ER-EN) model. We then adopt the semismooth Newton coordinate descent (SNCD) algorithm to solve the proposed ER-EN model in...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of applied statistics 2021-09, Vol.48 (12), p.2205-2230
Hauptverfasser:	Xu, Q.F., Ding, X.H., Jiang, C.X., Yu, K.M., Shi, L.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	elastic-net Expectile regression high-dimensional data Review SNCD variable selection
Online-Zugang:	Volltext
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