Modélisation des obligations à coupons en présence d'un risque de défaut

This paper presents a model for valuing coupon bonds when there is default risk. Default occurs at the first time the value of the firm's assets falls below a critical level. This critical level is defined as the total value of the debt faced by the firm. In case of default, the bondholder rece...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Finance : Revue de l'Association Française de Finance 2002-06, Vol.23 (1), p.4
1. Verfasser:	Belhaj, Riadh
Format:	Artikel
Sprache:	fre
Schlagworte:	Bond markets Default Discount coupons Hypotheses Interest rates Mathematical models Statistical analysis Studies
Online-Zugang:	Volltext
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