Exit Frequency Matrices for Finite Markov Chains

Consider a finite irreducible Markov chain on state space S with transition matrix M and stationary distribution π. Let R be the diagonal matrix of return times, Rii = 1/πi. Given distributions σ, τ and k ∈ S, the exit frequency xk(σ, τ) denotes the expected number of times a random walk exits state...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Combinatorics, probability & computing probability & computing, 2010-07, Vol.19 (4), p.541-560
Hauptverfasser:	BEVERIDGE, ANDREW, LOVÁSZ, LÁSZLÓ
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Chains Combinatorial analysis HALT Markov chains Mathematical analysis Matrices Matrix methods Optimization
Online-Zugang:	Volltext
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