Computationally efficient methods for two multivariate fractionally integrated models
. We discuss two distinct multivariate time‐series models that extend the univariate ARFIMA (autoregressive fractionally integrated moving average) model. We discuss the different implications of the two models and describe an extension to fractional cointegration. We describe algorithms for comput...
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Veröffentlicht in: | Journal of time series analysis 2009-11, Vol.30 (6), p.631-651 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
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