Properties of the nonparametric autoregressive bootstrap

For nonparametric autoregression, we investigate a model based bootstrap procedure (`autoregressive bootstrap') that mimics the complete dependence structure of the original time series. We give consistency results for uniform bootstrap confidence bands of the autoregression function based on k...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of time series analysis 2002-09, Vol.23 (5), p.555-585
Hauptverfasser:	FRANKE, J., KREISS, J.-P., MAMMEN, E., NEUMANN, M. H.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Bootstrap Bootstrap mechanism consistence coupling Econometrics Estimation geometric ergodicity Mathematical analysis nonparametric autoregression Statistical methods Time series
Online-Zugang:	Volltext
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