Generalized instrumental variables estimation of autoregressive conditional heteroskedastic models

This paper considers an alternative to maximum likelihood (ML) estimation of the autoregressive conditional heteroskedastic (ARCH) model introduced in Engle (1982). Specifically, the analysis demonstrates that Hansen's (1982) generalized method of moments (GMM) procedure can be applied for esti...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Economics letters 1991-01, Vol.35 (2), p.179-185
Hauptverfasser:	Rich, Robert W., Raymond, Jennie, Butler, J.S.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Mathematical methods
Online-Zugang:	Volltext
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