Cross-correlation matrix analysis of Chinese and American bank stocks in subprime crisis

In order to study the universality of the interactions among different markets, we analyze the cross-correlation matrix of the price of the Chinese and American bank stocks. We then find that the stock prices of the emerging market are more correlated than that of the developed market. Considering t...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Chinese physics B 2015-05, Vol.24 (5), p.634-638
1. Verfasser:	朱世钊 李信利 聂森 张文轻 余高峰 韩筱璞 汪秉宏
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Banks Correlation Eigenvectors Markets Raw materials Simulation Thresholds 中国银行 交叉相关 特征向量 相互作用 相关矩阵 矩阵分析 美国 金融市场
Online-Zugang:	Volltext
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