Measuring bilateral spillover and testing contagion on sovereign bond markets in Europe
•We measure strength and direction of bilateral spillover across EU bond markets.•There is substantial spillover between EMU countries, especially since the financial crisis.•We provide a novel test for contagion by applying the multivariate structural break test.•Contagion is not a widespread pheno...
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Veröffentlicht in: | Journal of banking & finance 2014-09, Vol.46, p.151-165 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
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