Invariance of the first difference in ARFIMA models

A desirable property for an estimator of the fractional ARFIMA parameter is to be first difference invariant. This paper investigates the effects on the fractional parameter estimator in nonstationary ARFIMA(p,d,q) processes before and after applying a first difference. We consider semiparametric an...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Computational statistics 2006-12, Vol.21 (3-4), p.445-461
Hauptverfasser:	Olbermann, Barbara P., Lopes, Sílvia R. C., Reisen, Valdério A.
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Computer simulation Economic models Estimators Invariants Mathematical models Monte Carlo methods Monte Carlo simulation Samples Statistical analysis Statistics Studies
Online-Zugang:	Volltext
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