Multiscale Markowitz

Traditional Markowitz portfolio optimization constrains daily portfolio variance to a target value, optimising returns, Sharpe or variance within this constraint. However, this approach overlooks the relationship between variance at different time scales, typically described by \(\sigma(\Delta t) \p...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2024-11
Hauptverfasser:	Nayar, Revant, Douady, Raphael
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Clustering Optimization Risk management Time
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!