An Explicit Scheme for Pathwise XVA Computations

Motivated by the equations of cross valuation adjustments (XVAs) in the realistic case where capital is deemed fungible as a source of funding for variation margin, we introduce a simulation/regression scheme for a class of anticipated BSDEs, where the coefficient entails a conditional expected shor...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2024-01
Hauptverfasser:	Abbas-Turki, Lokman, Crépey, Stéphane, Li, Botao, Bouazza Saadeddine
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Martingales Neural networks Picard iterations
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!