Risk measures based on weak optimal transport

In this paper, we study convex risk measures with weak optimal transport penalties. In a first step, we show that these risk measures allow for an explicit representation via a nonlinear transform of the loss function. In a second step, we discuss computational aspects related to the nonlinear trans...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2023-12
Hauptverfasser:	Kupper, Michael, Nendel, Max, Sgarabottolo, Alessandro
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Martingales Neural networks Numerical analysis Risk
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!