Learning the Efficient Frontier

The efficient frontier (EF) is a fundamental resource allocation problem where one has to find an optimal portfolio maximizing a reward at a given level of risk. This optimal solution is traditionally found by solving a convex optimization problem. In this paper, we introduce NeuralEF: a fast neural...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2023-10
Hauptverfasser:	Chatigny, Philippe, Sergienko, Ivan, Ferguson, Ryan, Weir, Jordan, Bergeron, Maxime
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Convexity Optimization Resource allocation Risk levels
Online-Zugang:	Volltext
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