Fama-French Çok Faktör Varlık Fiyatlama Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

Hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklayan faktörlerin neler olduğunun ortaya koyulması, finans literatüründeki önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, Fama ve French, piyasa, büyüklük ve değer faktörlerinden oluşan üç faktörlü varlık fiyatlama modeline (FF3F), kârlılık...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Istanbul business research 2019-07, Vol.47 (2), p.183
Hauptverfasser:	ARAS, Güler, ZAVALSIZ, Bilal, KESKİN, Serkan
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Capital assets Developing countries Industrialized nations Investments LDCs Rates of return Securities markets
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!