Efficient ISDA Initial Margin Calculations Using Least Squares Monte-Carlo

Non-cleared bilateral OTC derivatives between two financial firms or systemically important non-financial entities are subject to regulations that require the posting of initial and variation margin. The ISDA standard approach (SIMM) provides a way for computing the initial margin. It involves compu...

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Veröffentlicht in:arXiv.org 2021-10
Hauptverfasser: Lakhany, Asif, Zhang, Amber
Format: Artikel
Sprache:eng
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Online-Zugang:Volltext
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