Efficient ISDA Initial Margin Calculations Using Least Squares Monte-Carlo
Non-cleared bilateral OTC derivatives between two financial firms or systemically important non-financial entities are subject to regulations that require the posting of initial and variation margin. The ISDA standard approach (SIMM) provides a way for computing the initial margin. It involves compu...
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Veröffentlicht in: | arXiv.org 2021-10 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
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