Stochastic ordering by g-expectations

We derive sufficient conditions for the convex and monotonic g-stochastic ordering of diffusion processes under nonlinear g-expectations and g-evaluations. Our approach relies on comparison results for forward-backward stochastic differential equations and on several extensions of convexity, monoton...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org 2022-04
Hauptverfasser:	Ly, Sel, Privault, Nicolas
Format:	Artikel
Sprache:	eng
Schlagworte:	Convexity Mathematical analysis Parabolic differential equations Partial differential equations
Online-Zugang:	Volltext
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